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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習精選
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《期貨投資分析》試題精選
二叉樹模型是由（）提出的期權定價模型。
A .康奈爾
B .馬克·魯賓斯坦
C .約翰·考克斯
D .斯蒂芬·羅斯
參考答案：BCD
參考解析：二叉樹模型是由約翰·考克斯、斯蒂芬·羅斯和馬克·魯賓斯坦等人提出的期權定價模型。
6個月后到期的歐式看漲期權價格為5元，標的現貨價格為50元，執(zhí)行價格為50元，無風險利率為5%。根據期權平價公式，其對應的歐式看跌期權價格為（）元。（參考公式C＋Ke﹣r（T－t）＝P＋S）
A .3.77
B .3.63
C .2.99
D .4.06
參考答案：A
參考解析：根據公式，可得：P＝C＋Ke﹣r（T－t）－S＝5＋50×e﹣0.05×0.5－50＝3.77（元）。
在無套利條件下，可以構造一個由期權與標的資產所組成的無風險資產組合的原因是標的資產價格與期權價格均受同一種不確定性的影響。（）
A.錯
B.對
參考答案：B
參考解析：Cox、Ross和Rubinstein(1979)證明，在極限條件下，多期的二叉樹期權定價模型收斂成B-S-M模型。
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