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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習精選
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《期貨投資分析》重點章節(jié)：風險度量
本次復習章節(jié)為《期貨投資分析》第十章第二節(jié)：風險度量，今日試題考點為：
| 考點 | 掌握程度 |
敏感性分析 | 熟悉★★★☆☆ |
情景分析和壓力測試 | 熟悉★★★☆☆ |
在險價值 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期貨投資分析》重點章節(jié)練習題
（）是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的可能影響。
A .敏感性分析
B .情景分析
C .缺口分析
D .久期分析
參考答案：A
參考解析：敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的可能影響。最常見的敏感性指標包括衡量股票價格系統(tǒng)性風險的β系數(shù)、衡量利率風險的久期和凸性以及衡量期權(quán)類衍生品市場風險的希臘字母等。
下列不屬于壓力測試假設(shè)情景的是（）。
A .當日利率上升500基點
B .當日信用價差增加300個基點
C .當日人民幣匯率波動幅度在20～30個基點范圍
D .當日主要貨幣相對于美元波動超過10％
參考答案：C
參考解析：壓力測試可以被看作一些風險因子發(fā)生極端變化情況下的極端情景分析。在這些極端情景下計算金融產(chǎn)品的損失，是對金融機構(gòu)計算風險承受能力的一種估計。C項，當日人民幣匯率波動幅度在20～30個基點，在合理范圍內(nèi)。
計算在險價值時，Prob(△Π≤-VaR)=1-α％。其中△Π表示資產(chǎn)組合（）。
A .時間長度
B .價值的未來變動
C .置信水平
D .未來價值變動的分布特征
參考答案：D
參考解析：
在風險度量的在險價值計算中，其中， △Π 表示資產(chǎn)組合價值的未來變動，是一個隨機變量，而Prob(·)是資產(chǎn)組合價值變動這個隨機變量的分布函數(shù)。
在風險度量的在險價值計算中，其中， △Π 表示資產(chǎn)組合價值的未來變動，是一個隨機變量，而Prob(·)是資產(chǎn)組合價值變動這個隨機變量的分布函數(shù)。一個人做題太無聊，不妨添加期貨學霸君微信，拉你入期貨備考群！
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