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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習精選
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《期貨投資分析》試題精選
4月22日，某投資者預(yù)判基差將大幅走強，即以100．11元買入面值1億元的“13附息國債05”現(xiàn)券，同時以97．38元賣出開倉100手9月國債期貨；4月28日，投資者決定結(jié)束套利，以100．43元賣出面值1億元的“13附息國債05”，同時以97．40元買入平倉100手9月國債期貨，若不計交易成本，其盈利為（）萬元。［13附息國債05面值100萬元］
A .40
B .35
C .45
D .30
參考答案：D
參考解析：該投資者在國債期貨市場上的收益為：[(97．38-97．40)／100]×100手×100萬元=-2(萬元)，在國債現(xiàn)券市場上的收益為：[(100．43-100．11)／100]×100000000=32(萬元)，故該投資者在此次交易中的收益為：32-2=30(萬元)。
假設(shè)5年期國債期貨某合約價格為96.110元，其可交割國債凈價為101.2800元，轉(zhuǎn)換因子為1.0500，則該國債期貨的基差為（）元。
A .0.3471
B .0.3645
C .5.1700
D .10.1200
參考答案：B
參考解析：國債期貨的基差，指的是經(jīng)過轉(zhuǎn)換因子調(diào)整之后期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的差額。
國債期貨的基差=國債現(xiàn)貨價格-國債期貨價格×轉(zhuǎn)換因子=101.2800-96.110×1.0500=0.3645。
以下哪項不是目前我國可交易的國債期貨品種？（）
A .2年期合約
B .5年期合約
C .7年期合約
D .10年期合約
參考答案：C
參考解析：目前我國可交易的國債期貨品種有2年期(TS)合約、5年期(TF)合約和10年期(T)合約。
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