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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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利率下限期權(quán)費(fèi)和（）等因素有關(guān)。
A .下限利率水平
B .協(xié)議期限
C .支付頻率
D .上限利率水平
甲公司發(fā)行了1年期1000萬(wàn)元的浮動(dòng)利率債券，票面利率為Shibor3M+25bp，每季度付息，最后一期還本付息。由于擔(dān)心利率上行而增加融資成本，甲公司買入一份利率上限期權(quán)，合約期為1年，面值1000萬(wàn)元，上限利率為3%，按季度支付，支付日與債券付息日相同。與此同時(shí)，甲公司需要支付0.2%的期權(quán)費(fèi)。3個(gè)月后，若利率Shibor3M為2%，則期權(quán)賣方支付給甲公司的資金是（）萬(wàn)元。
A .7.5
B .5
C .2.5
D .0
參考解析：國(guó)債期貨的基差，指的是經(jīng)過轉(zhuǎn)換因子調(diào)整之后期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的差額。
國(guó)債期貨的基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子=101.2800-96.110×1.0500=0.3645。
股指期現(xiàn)套利的風(fēng)險(xiǎn)主要在于保證金風(fēng)險(xiǎn)或由此帶來(lái)的止損風(fēng)險(xiǎn)。（）
A.錯(cuò)
B.對(duì)
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