期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
【全真模擬測試】【期貨備考資料】【題庫會員免費(fèi)領(lǐng)】【考點(diǎn)速記】【期貨機(jī)考考點(diǎn)】
不積跬步無以至千里，233網(wǎng)校小編特為廣大期貨從業(yè)考生朋友準(zhǔn)備了期貨投資分析每日一練，每天掌握幾道題，考試那天會有驚喜！每天學(xué)習(xí)2小時，輕松突破60分>>
1、一元線性回歸模型的基本假定有()。
A.隨機(jī)項獨(dú)立同分布
B.隨機(jī)項獨(dú)立但不同分布
C.隨機(jī)項互不相關(guān)
D.隨機(jī)項與自變量的任意觀測值不相關(guān)
參考答案：ACD
參考解析：一元線性回歸模型的基本假定包括：(1)每個隨機(jī)項獨(dú)立同分布，服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量，期望值為零，方差為常數(shù);(2)每個隨機(jī)項均互不相關(guān);(3)隨機(jī)項與自變量的任一觀察值不相關(guān)。選項B不屬于此范圍。
2、下列關(guān)于美林投資時鐘理論的說法中，正確的是()。
A.美林投資時鐘理論形象地用時鐘來描繪經(jīng)濟(jì)周期周而復(fù)始的四個階段
B.過熱階段最佳的選擇是現(xiàn)金
C.股票和債券在滯漲階段表現(xiàn)都比較差，現(xiàn)金為王，成為投資者的選擇
D.對應(yīng)美林時鐘的9-12點(diǎn)是復(fù)蘇階段，此時是股票類資產(chǎn)的黃金期
參考答案：ACD
參考解析：美林投資時鐘理論形象地用時鐘來描繪經(jīng)濟(jì)周期周而復(fù)始的四個階段：衰退、復(fù)蘇、過熱、滯漲，然后找到在各個階段中表現(xiàn)相對優(yōu)良的資產(chǎn)類。在衰退階段，債券是表現(xiàn)最好的資產(chǎn)類，對應(yīng)美林時鐘的6～9點(diǎn)。在復(fù)蘇階段，股票類資產(chǎn)迎來黃金期，對應(yīng)美林時鐘的9～12點(diǎn)。在過熱階段，大宗商品類資產(chǎn)是過熱階段最佳的選擇，對應(yīng)美林時鐘的12～3點(diǎn)。 選項B不正確。在滯漲階段，股票和債券在滯漲階段表現(xiàn)都比較差，現(xiàn)金為王，成為投資的選擇，對應(yīng)美林時鐘的3～6點(diǎn)。
3、基差定價也稱為( )。
A.基差貿(mào)易
B.點(diǎn)差交易
C.價差交易
D.點(diǎn)差貿(mào)易
參考答案：A
參考解析：基差定價也稱為基差貿(mào)易。是現(xiàn)貨買賣雙方均同意以期貨市場上某月份的該商品期貨價格為計價基礎(chǔ)，再加上買賣雙方事先協(xié)商同意的升貼水作為最終現(xiàn)貨成交價格的交易方式。
