期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
【全真模擬測試】【期貨備考資料】【題庫會員免費領(lǐng)】【考點速記】【期貨機(jī)考考點】
不積跬步無以至千里，233網(wǎng)校小編特為廣大期貨從業(yè)考生朋友準(zhǔn)備了期貨投資分析每日一練，每天掌握幾道題，考試那天會有驚喜！每天學(xué)習(xí)2小時，輕松突破60分>>
1、當(dāng)大豆價格穩(wěn)定的時，受下游需求的影響，豆油和豆粕價格一般呈現(xiàn)此消彼長的關(guān)系。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：當(dāng)大豆價格穩(wěn)定的時候，豆油和豆粕的價格便是一個此消彼長的關(guān)系。如果養(yǎng)殖效益好，飼養(yǎng)企業(yè)采購豆粕的價格上漲，油脂廠全力生產(chǎn)豆粕，高價賣豆粕，豆油成副產(chǎn)品，低價賣豆油，當(dāng)豆油價格很高的時候油脂廠全力開工壓榨豆油，高價賣豆油，低價賣豆粕。
2、Delta是用來衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格變動對期權(quán)理論價格的影響程度，以下說法錯誤的是()。
A.看漲期權(quán)的Delta∈(0，1)
B.看跌期權(quán)的Delta∈(-1，0)
C.當(dāng)標(biāo)的價格大于行權(quán)價時，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，看跌期權(quán)的Delta值趨于0
D.當(dāng)標(biāo)的價格小于行權(quán)價時，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，看漲期權(quán)的Delta值趨于1
參考答案：D
參考解析：當(dāng)標(biāo)的價格大于行權(quán)價時，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，看漲期權(quán)的Delta值變大后趨于1，看跌期權(quán)的Delta值趨于0。當(dāng)標(biāo)的價格小于行權(quán)價時，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，看漲期權(quán)的Delta值趨于0，看跌期權(quán)的Delta值趨于-1。選項D不正確。
3、以下不屬于奇異期權(quán)的是()。
A.障礙期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.二元期權(quán)
參考答案：C
參考解析：美式期權(quán)不屬于奇異期權(quán)。比較具有代表性的奇異期權(quán)有障礙期權(quán)、回溯期權(quán)、亞式期權(quán)、多資產(chǎn)期權(quán)和二元期權(quán)。
