期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、一段時間后，如果滬深300指數(shù)上漲10%，那么該投資者的資產(chǎn)組合市值()。
A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
參考答案：A
參考解析：投資組合的總β為：0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04;如果滬深300指數(shù)上漲10%，那么該投資者的資產(chǎn)組合市值就相當于上漲20.4%，即2.04×10%=20.4%。
2、為了實現(xiàn)完全對沖風險的目標，甲方需要購入期權()份。
A.3600
B.4000
C.4300
D.4600
參考答案：B
參考解析：資產(chǎn)組合當前市值1.2億元，對應的指數(shù)點位是100點，而合約乘數(shù)是300元/點，若要全部對沖1.2億元市值的資產(chǎn)組合的風險，則需要購買的合約數(shù)為：1.2億元/(300元/點×100點)=4000張。
3、根據(jù)判斷，下列的相關系數(shù)值錯誤的是()。
A.1.25
B.-0.86
C.0
D.0.78
參考答案：A
參考解析：相關系數(shù)r的取值范圍為：-1≤r≤1。選項A不屬于此范圍。
