期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、互換協(xié)議的定價基本可以分解為固定利率債券和浮動利率債券的定價。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：互換協(xié)議的定價基本可以分解為固定利率債券和浮動利率債券的定價。
2、歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的()分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計。
A.成分組成
B.概率
C.未來損益
D.風險偏好
參考答案：C
參考解析：歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的未來損益分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計。
3、假設(shè)某債券投資組合價值是10億元，久期為12.8，預期未來債券市場利率將有較大波動，為降低投資組合波動，希望將組合久調(diào)整為0，當前國債期貨報價為110元，久期為6.4，則投資經(jīng)理應()。
A.買入1818份國債期貨合約
B.買入200份國債期貨合約
C.賣出1818份國債期貨合約
D.賣出200份國債期貨合約
參考答案：C
參考解析：希望將組合久調(diào)整為0，則對沖掉的久期為12.8，則對應賣出國債期貨數(shù)量為：10億元×12.8 /(110萬元×6.4)=1818份。
