期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、對基差買方來說，基差交易中所面臨的風險主要是()。
A.投機風險
B.敞口風險
C.純粹風險
D.靜態(tài)風險
參考答案：B
參考解析：對基差買方來說，基差交易中所面臨的風險主要是敞口風險。
2、在場外期權(quán)具體條款的設(shè)計中，期權(quán)收益函數(shù)的設(shè)計基本可以分為()。
A.障礙水平
B.期權(quán)收益函數(shù)的時間齊次性
C.期權(quán)收益函數(shù)的維度
D.期權(quán)收益函數(shù)的連續(xù)性
參考答案：ABCD
參考解析：期權(quán)收益函數(shù)的設(shè)計，基本上可以從以下幾個維度展開：(1)期權(quán)收益函數(shù)的時間齊次性;(2)期權(quán)收益函數(shù)的連續(xù)性;(3)障礙水平;(4)期權(quán)收益函數(shù)的維度;(5)期權(quán)結(jié)構(gòu)的階;(6)路徑依賴。
3、Alpha策略是尋找一個具有高額、穩(wěn)定、積極收益的投資組合，通過賣出股指期貨，使得組合的β值在投資全過程中一直保持為()。
A.0
B.-1
C.+1
D.>0或<0
參考答案：A
參考解析：阿爾法策略是尋找一個具有高額、穩(wěn)定、積極收益的投資組合，通過賣出相對應(yīng)的股指期貨來對沖該投資組合的市場風險(系統(tǒng)性風險)，使組合的β值在投資全過程中一直保持為0，從而獲得與市場相關(guān)性較低的積極風險收益阿爾法。
