期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、利率互換的主要目的是()。
A.增加收益
B.對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)保值
C.增加杠桿
D.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：B
參考解析：對(duì)于一種貨幣來(lái)說(shuō)，無(wú)論是固定利率還是浮動(dòng)利率的持有者，都面臨著利率變化的影響。對(duì)固定利率的債務(wù)人來(lái)說(shuō)，如果利率的走勢(shì)上升，其債務(wù)負(fù)擔(dān)相對(duì)較高;對(duì)于浮動(dòng)利率的債務(wù)人來(lái)說(shuō)，如果利率的走勢(shì)上升，則成本會(huì)增大，利率互換是為了利率風(fēng)險(xiǎn)保值。
2、若投資者短期內(nèi)看空市場(chǎng)，則可以在期貨市場(chǎng)上()等權(quán)益類衍生品。
A.賣空股指期貨
B.買入股指期貨
C.買入國(guó)債期貨
D.賣空國(guó)債期貨
參考答案：A
參考解析：若投資者短期內(nèi)看空市場(chǎng)或某行業(yè)板塊，則可以在期貨市場(chǎng)上賣空股指期貨等權(quán)益類衍生品;若投資者短期內(nèi)看多市場(chǎng)或某行業(yè)板塊，則可以在期貨市場(chǎng)上買入股指期貨等權(quán)益類衍生品;在市場(chǎng)發(fā)生調(diào)整或投資者改變想法后，在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行平倉(cāng)操作就可以恢復(fù)原有的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。CD兩項(xiàng)，國(guó)債期貨是利率類衍生品。
3、某交易模型3年平均回報(bào)率為12%，波動(dòng)性約15%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，該模型夏普比率為()。
A.0.28
B.0.31
C.0.47
D.0.51
參考答案：C
參考解析：夏普比率為S=(R-r)/σ=(12%-5%)/15%=0.47。
4、4月底，美國(guó)公司面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)包括()。
A.美元升值
B.美元貶值
C.歐元支付的不確定性
D.美元支付的不確定性
參考答案：BC
參考解析：由于專利技術(shù)事宜協(xié)議，美國(guó)公司可能會(huì)支付50萬(wàn)歐元，則面臨美元貶值，歐元升值的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)面臨歐元支付不確定風(fēng)險(xiǎn)。
