期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、在利率互換業(yè)務(wù)中，多頭為固定利率的支付方。（）
A.正確
B.錯(cuò)誤
2、情景分析中，情景可以是（）。
A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過(guò)的情景
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析中得到的情景
D.在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的隨機(jī)過(guò)程中得到的情景
3、關(guān)于波動(dòng)率及其應(yīng)用，以下描述正確的有（）。
A.利用期貨價(jià)格的波動(dòng)性和成交持倉(cāng)量的關(guān)系可判斷行情走勢(shì)
B.構(gòu)造投資組合的過(guò)程中，一般選用波動(dòng)率小的品種
C.可以利用期貨價(jià)格波動(dòng)率的均值回復(fù)性進(jìn)行行情研判
D.可以利用波動(dòng)率指數(shù)對(duì)多個(gè)品種的影響進(jìn)行投資決策
4、某投資者擁有價(jià)值100萬(wàn)美元的資產(chǎn)，他希望獲得與市場(chǎng)指數(shù)相同的收益，并且一年后其投資組合的價(jià)值不低于φ=97.27萬(wàn)美元。假設(shè)該市場(chǎng)指數(shù)的當(dāng)前價(jià)格=100美元，一年期執(zhí)行價(jià)格為K=100美元的看跌期權(quán)的價(jià)格為2.81美元，看漲期權(quán)的價(jià)格為7.69美元，一年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%。如果投資者想執(zhí)行有保護(hù)性的看跌期權(quán)，則（）。
A.購(gòu)買(mǎi)約9727份股指現(xiàn)貨
B.購(gòu)買(mǎi)看跌期權(quán)也是約9715份
C.購(gòu)買(mǎi)約9727份股指期貨
D.購(gòu)買(mǎi)看漲期權(quán)也是約9715份
