期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、金融市場風(fēng)險不包括（）。
A.利率風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.股票價格風(fēng)險
D.新產(chǎn)品上市風(fēng)險
參考答案：D
參考解析：新產(chǎn)品上市風(fēng)險不屬于金融市場風(fēng)險。
2、假設(shè)投資組合中的股票組合的βs為1.10，股指期貨的βf為1.05元。如果基金經(jīng)理將90%的資金投資于股票，將其余10%的資金做空股指期貨，如果后市股指下跌10%，那么整個投資組合資產(chǎn)將虧損（）。
A.0.115%
B.1.15%
C.2.15 %
D.3.15%
參考答案：B
參考解析：根據(jù)β計算公式，投資組合的β為：0.9×1.10-0.1/12%×1.05= 0.115。當(dāng)股指下跌10%，投資組合市值會虧損1.15%。
