期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、對(duì)期貨投資分析來說，期貨交易是（）。
A.信息量大
B.信息量小
C.信息敏感度強(qiáng)
D.信息變化頻度高
參考答案：ACD
參考解析：對(duì)期貨投資分析來說，期貨交易是信息量大、信息敏感度強(qiáng)、信息變化頻度高的領(lǐng)域。隨著市場(chǎng)日趨復(fù)雜，數(shù)字已成為傳遞信息最直接的載體，加上未來的經(jīng)濟(jì)是被網(wǎng)絡(luò)覆蓋與籠罩的數(shù)字化經(jīng)濟(jì)，大量的數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)工具將在期貨分析研究中發(fā)揮不可或缺的重要影響。
2、關(guān)于情景分析和壓力測(cè)試，下列說法正確的是（）。
A.壓力測(cè)試是考慮極端情景下的情景分析
B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)性
C.情景分析中沒有給定特定的情景出現(xiàn)的概率
D.情景分析中可以人為設(shè)定情景
參考答案：ABCD
參考解析：壓力測(cè)試可以被看做一些風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生極端變化情況下的極端情景分析，選項(xiàng)A正確；敏感性分析是單一風(fēng)險(xiǎn)因素分析，而情景分析是一種多因素同時(shí)作用的綜合性影響分析，因此，在情景分析的過程中，要注意考慮各種頭寸的相關(guān)關(guān)系和互相作用，選項(xiàng)B正確；情景分析和壓力測(cè)試只設(shè)定了情景，但是沒有明確情景出現(xiàn)的概率，選項(xiàng)C正確；情景分析中的情景可以人為設(shè)定，可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景，也可以從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析中得到，或通過運(yùn)行在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的隨機(jī)過程得到，選項(xiàng)D正確。
3、場(chǎng)內(nèi)金融工具通常是標(biāo)準(zhǔn)化的，擁有比較好的流動(dòng)性，但在對(duì)沖交易時(shí)，成本比較高而且時(shí)間效率低。（）
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：B
參考解析：場(chǎng)內(nèi)金融工具通常是標(biāo)準(zhǔn)化的，在特定的交易所內(nèi)集中交易，通常具有比較好的流動(dòng)性，方便交易者及時(shí)地以較低的交易成本來調(diào)整頭寸。這是利用場(chǎng)內(nèi)金融工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的一個(gè)優(yōu)勢(shì)，即對(duì)沖交易的成本比較低，時(shí)間效率較高。
4、定性分析和定量分析的共同點(diǎn)在于（）。
A.都是通過比較分析解決問題
B.都是通過統(tǒng)計(jì)分析方法解決問題
C.都是通過計(jì)量分析方法解決問題
D.都是通過技術(shù)分析方法解決問題
參考答案：A
參考解析：兩種分析方法的相同之處，在于它們都是通過比較對(duì)照來分析問題和解決問題的。正是通過對(duì)各種指標(biāo)的比較或不同時(shí)期同一指標(biāo)的對(duì)照所反映出數(shù)量的多少、質(zhì)量的不同、效率的高低、速度的快慢等，才能對(duì)分析品種價(jià)格的未來走勢(shì)進(jìn)行判斷。
