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    期貨從業(yè)《期貨投資分析》考試精選試題:量化交易模型

    來源:233網(wǎng)校 2021-04-03 00:00:00

    期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題

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    交易模型的歷史評估結(jié)果并不能代表模型未來交易的表現(xiàn)。()

    參考答案:
    參考解析:對量化交易模型的測試與評估通常采用的是過去的歷史行情數(shù)據(jù),而未來行情走勢不可能是過去走勢的完全復(fù)制。因此在大多情況下,交易模型的歷史評估結(jié)果并不能代表模型未來交易的表現(xiàn),無論是夏普比率還是最大資產(chǎn)回撤指標(biāo),行情的不同變化可能對指標(biāo)產(chǎn)生很大的影響,導(dǎo)致模型交易業(yè)績與歷史業(yè)績出現(xiàn)較大偏差。

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