期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題
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實(shí)踐中經(jīng)常采取的樣本內(nèi)、樣本外測(cè)試操作方法是()。
A. 將歷史數(shù)據(jù)的前80%作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后20%作為樣本外數(shù)據(jù)
B. 將歷史數(shù)據(jù)的前50%作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后50%作為樣本外數(shù)據(jù)
C. 將歷史數(shù)據(jù)的前20%作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后80%作為樣本外數(shù)據(jù)
D. 將歷史數(shù)據(jù)的前40%作為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，后60%作為樣本外數(shù)據(jù)
期貨投資分析試題推薦
某交易模型在五個(gè)交易日內(nèi)三天賺兩天賠，取得的有效收益率是0.1%，則該模型的年化收益率是()。
A. 12.17%
B. 18.25%
C. 7.3%
D. 7.2%
下列關(guān)于量化模型測(cè)試評(píng)估指標(biāo)的說(shuō)法正確的是( )。
A. 最大資產(chǎn)回撤是測(cè)試量化交易模型優(yōu)劣的最重要的指標(biāo)
B. 同樣的收益風(fēng)險(xiǎn)比，模型的使用風(fēng)險(xiǎn)是相同的
C. 一般認(rèn)為，交易模型的收益風(fēng)險(xiǎn)比在2：1以上時(shí)，盈利才是比較有把握的
D. 僅僅比較夏普比率無(wú)法全面評(píng)價(jià)模型的優(yōu)劣
