期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題
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判斷一個(gè)合格交易模型的評(píng)估原則大致包括()。
A. 年化收益率至少應(yīng)大于0，越高越好
B. 最大資產(chǎn)回撤值越小越好
C. 收益風(fēng)險(xiǎn)比越大越好
D. 勝率越高越好
參考答案：ABC
參考解析：D項(xiàng)，勝率是要和盈虧比指標(biāo)結(jié)合一起來(lái)評(píng)估，盈虧比高的模型勝率低一些也無(wú)所謂，所以勝率并不是關(guān)鍵性指標(biāo)。
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在對(duì)交易模型測(cè)試結(jié)束后，如果對(duì)評(píng)估指標(biāo)比較滿意，就要開始對(duì)模型進(jìn)行真實(shí)行情環(huán)境下的仿真運(yùn)行，這一階段的主要工作內(nèi)容應(yīng)該包括()。
A. 樣本內(nèi)與樣本外檢測(cè)
B. 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮趯?shí)盤運(yùn)行中的信號(hào)閃爍與偷價(jià)行為
C. 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮趯?shí)盤中的風(fēng)險(xiǎn)控制表現(xiàn)能力
D. 對(duì)模型交易策略的優(yōu)化
參考答案：ABCD
參考解析：在對(duì)交易模型測(cè)試結(jié)束后，如果對(duì)評(píng)估指標(biāo)比較滿意，就要開始對(duì)模型進(jìn)行真實(shí)行情環(huán)境下的仿真運(yùn)行。這一階段的主要工作內(nèi)容應(yīng)該包括以下四部分：①樣本內(nèi)與樣本外檢測(cè);②檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮趯?shí)盤運(yùn)行中的信號(hào)閃爍與偷價(jià)行為;③檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮趯?shí)盤中的風(fēng)險(xiǎn)控制表現(xiàn)能力;④對(duì)模型交易策略的優(yōu)化。
