期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題
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下列關(guān)于夏普比率的說法，正確的有()。
A. 在相同的回報(bào)水平下，回報(bào)率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高
B. 夏普比率由回報(bào)率和其標(biāo)準(zhǔn)差決定
C. 在不相同的回報(bào)水平下，回報(bào)率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高
D. 夏普比率由無風(fēng)險(xiǎn)利率來決定
參考答案：AB
參考解析：夏普比率S=(R-r)/σ，其中，R是投資的回報(bào)期望值(平均回報(bào)率);r是無風(fēng)險(xiǎn)投資的回報(bào)率(可理解為同期銀行存款利率);σ是回報(bào)率的標(biāo)準(zhǔn)方差(衡量波動(dòng)性的最常用統(tǒng)計(jì)指標(biāo))。由于無風(fēng)險(xiǎn)投資的回報(bào)率由市場(chǎng)來決定，夏普比率由投資的平均回報(bào)率和其標(biāo)準(zhǔn)差決定，在相同的回報(bào)水平下，收益率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高。
期貨投資分析試題推薦
解決信號(hào)閃爍的問題可以采用的辦法包括()。
A. 用不可逆的條件來做為信號(hào)判斷條件
B. 用可逆的條件來做為信號(hào)判斷條件
C. 使正在變動(dòng)的未來函數(shù)變成已經(jīng)不再變動(dòng)的完成函數(shù)
D. 重新設(shè)立模型
參考答案：AC
參考解析：信號(hào)閃爍反復(fù)的問題會(huì)給模型設(shè)計(jì)人員造成極大的困惑。模型策略中一旦使用了未來函數(shù)而出現(xiàn)信號(hào)閃爍，則實(shí)盤中就會(huì)不斷地出現(xiàn)開平倉。要解決信號(hào)閃爍的問題可以采用兩種辦法：①用不可逆的條件來作為信號(hào)判斷條件;②使正在變動(dòng)的未來函數(shù)變成已經(jīng)不再變動(dòng)的完成函數(shù)。
