期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題
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下列哪項不是實時監(jiān)控量化交易政策和程序的最低要求?()。
A. 量化交易必須連續(xù)實時監(jiān)測，以識別潛在的量化交易風險事件
B. 當量化交易系統(tǒng)的自動化交易訂單消息行為違反設計參數(shù)，網(wǎng)絡連接或行情數(shù)據(jù)斷線，以及市場條件接近量化交易系統(tǒng)設計的工作的邊界時，可適用范圍內(nèi)自動警報
C. 當系統(tǒng)或市場條件需要時可以選擇性取消甚至取消所有現(xiàn)存的訂單
D. 在交易時間內(nèi)，量化交易者應跟蹤特定監(jiān)測工作人員負責的特定量化交易系統(tǒng)的規(guī)程
參考答案：C
參考解析：C項是量化交易所需控制機制的必備條件。除ABD三項，實時監(jiān)控量化交易政策和程序的最低要求還包括：系統(tǒng)或市場條件需要時，量化交易者的監(jiān)控人員應具備斷開量化交易系統(tǒng)，取消現(xiàn)存訂單，聯(lián)絡交易所和結算公司的相關人員(如適用)，尋求信息和取消訂單的能力和權限。
期貨投資分析試題推薦
程序化交易中，使用未來函數(shù)造成的后果可能有()。
A. 買賣信號不確定
B. 不斷的開平倉
C. 提高盈利能力
D. 精確回測結果
參考答案：AB
參考解析：未來函數(shù)是指可能引用未來數(shù)據(jù)的函數(shù)，即引用或利用當時還沒有發(fā)生的數(shù)據(jù)對之前發(fā)出的判斷進行修正的函數(shù)。含有未來數(shù)據(jù)指標的基本特征是買賣信號不確定，常常是某日或某時點發(fā)出了買人或賣出信號，第二天或下一個時點如果繼續(xù)下跌或上漲，則該信號消失，然而在以后的時點位置又顯示出來。模型策略中一旦使用了未來函數(shù)而出現(xiàn)信號閃爍，則實盤中就會不斷地出現(xiàn)開平倉。
