期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題
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建立虛擬庫存的好處有()。
A. 完全不存在交割違約風(fēng)險(xiǎn)
B. 積極應(yīng)對(duì)低庫存下的原材料價(jià)格上漲
C. 節(jié)省企業(yè)倉容
D. 減少資金占用
參考答案：BCD
參考解析：虛擬庫存是指企業(yè)根據(jù)自身的采購和銷售計(jì)劃、資金及經(jīng)營規(guī)模，在期貨市場(chǎng)建立的原材料買入持倉。建立虛擬庫存的好處有：①減少資金占用;②節(jié)省企業(yè)倉容;③庫存調(diào)節(jié)靈活;④積極應(yīng)對(duì)低庫存下的原材料價(jià)格上漲;⑤交割違約風(fēng)險(xiǎn)極低。
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關(guān)于敏感性分析，以下說法正確的是()。
A. 期權(quán)價(jià)格的敏感性分析依賴于特定的定價(jià)模型
B. 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因子取值發(fā)生明顯非連續(xù)變化時(shí)，敏感性分析結(jié)果較為準(zhǔn)確
C. 做分析前應(yīng)準(zhǔn)確識(shí)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因子
D. 期權(quán)的希臘字母屬于敏感性分析指標(biāo)
參考答案：ACD
參考解析：B項(xiàng)，敏感性分析通常都是基于產(chǎn)品定價(jià)模型的一階或者二階線性分析，所以得出的數(shù)字通常在風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)小范圍內(nèi)時(shí)才有意義，特別是對(duì)于含有期權(quán)這種非線性衍生品的產(chǎn)品而言。如果風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)過大，那么根據(jù)敏感性分析得出的結(jié)果的精確性就比較差。
