期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題
【期貨真題及答案下載】【全真模擬測試】【免費領(lǐng)期貨題庫會員】
不積跬步無以至千里，233網(wǎng)校小編特為廣大期貨從業(yè)考生朋友準(zhǔn)備了期貨投資分析每日一練，每天掌握幾道題，考試那天會有驚喜！每天學(xué)習(xí)2小時，輕松突破60分>>
假如國債現(xiàn)券的修正久期是3.5，價值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期貨凈價是98元，則套保比例是()。
A. 1.0000
B. 0.8175
C. 0.7401
D. 1.3513
參考答案：B
參考解析：根據(jù)套保比例的公式，套保比例=(被套期保值債券的修正久期×債券價值)/(CTD修正久期×期貨合約價值)。則題中的套保比例=(3.5×103)/(4.5×98)≈0.8175。
期貨投資分析試題推薦
在給資產(chǎn)組合做在險價值(VaR)分析時，選擇()置信水平比較合理。
A. 5%
B. 30%
C. 50%
D. 95%
參考答案：D
參考解析：在置信水平α%的選擇上，該水平在一定程度上反映了金融機構(gòu)對于風(fēng)險承擔(dān)的態(tài)度或偏好。較大的置信水平意味著較高的風(fēng)險厭惡程度，希望能夠得到把握較大的預(yù)測結(jié)果，也希望所用的計算模型在對極端事件進行預(yù)測時失敗的可能性更小。
