2008年上半年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題及答案
一、單項(xiàng)選擇題
1.一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確的是（?。?。
A．此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種
B．此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
C．此情形會(huì)造成交易成本下降
D．此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
［答案］B
［解析］操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。分為七種表現(xiàn)形貌：內(nèi)部欺詐，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。
2.當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以（ ）方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。
A．國(guó)別限額
B．共同投資
C．銀團(tuán)貸款
D．風(fēng)險(xiǎn)投資
［答案］C
［解析］銀團(tuán)貸款是指由一家或幾家銀行牽頭，聯(lián)合多家銀行或非金融機(jī)構(gòu)，采用同一貸款協(xié)議，按商定的相同期限和利率等條件向同一借款人提供的貸款。銀團(tuán)貸款數(shù)額較大，由提供貸款的風(fēng)家銀行共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，貸款的收益也由幾家銀行共同分享。借款國(guó)家為維護(hù)其在國(guó)際金融市場(chǎng)上的信譽(yù)，通常對(duì)此類貸款不敢輕易違約，因此使個(gè)別銀行的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)減輕。
3.銀行要承受不同形式的（?。?，這包括因金融創(chuàng)新的步伐過(guò)快，不能保證金融交易的合法性，從而無(wú)法獲得相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。
A．法律風(fēng)險(xiǎn)
B．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
［答案］A
［解析］法律風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：①金融合約不能受到法律應(yīng)予的保護(hù)而無(wú)法履行或金融合約條款不周密；②法律法規(guī)跟不上金融創(chuàng)新的步伐，使創(chuàng)新金融的合法性難以保證，交易一方或雙方可能因找不到相應(yīng)的法律保護(hù)而遭受損失；③形形色色的各種犯罪及不道德行為給金融資產(chǎn)安全構(gòu)成威脅；④經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中如果違反法律法規(guī)，將會(huì)受到法律的制裁。
4.某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的（ ）方法。
A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B．風(fēng)險(xiǎn)分散
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
［答案］C
［解析］風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。本題中的做法正是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法的應(yīng)用：銀行將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保證人。
5.計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除（ ）。
A．商譽(yù)
B．附屬資本
C．商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資
D．商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資
［答案］A
［解析］商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)從資本中扣除的項(xiàng)目是：①商譽(yù)；②商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資；③商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資。在計(jì)算核心資本充足率時(shí)，應(yīng)從核心資本中扣除的項(xiàng)目是：①商譽(yù)；②商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資的50%；③商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)資本投資的50%。因此，計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除商譽(yù)。
6.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（ ）。
A．RAROC=（收益一預(yù)期損失）／非預(yù)期損失
B．RAROC=（收益一非預(yù)期損失）／預(yù)期損失
C．RAROC=（非預(yù)期損失一預(yù)期損失）／收益
D．RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）／收益
［答案］A
［解析］經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失（expectedloss，EL）和以經(jīng)濟(jì)資本（economiccapital）計(jì)量的非預(yù)期損失（unexpectedloss，UL）調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式是：RAROC=（收益一預(yù)期損失）／經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。
7.某股票過(guò)去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為（?。?。
A．3.51%
B．3.11%
C．2.87%
D．1.33%
［答案］A
［解析］略。
8.根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（?。?。
A．關(guān)注類貸款
B．次級(jí)類貸款
C．可疑類貸款
D．損失類貸款
［答案］C
［解析］貸款五級(jí)分類的定義分別為：
①正常：借款人能夠履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還；
②關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素；
③次級(jí)：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失；
④可疑：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失；
⑤損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收回，或只能收回極少部分。
9.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（?。?。
A．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D．負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
［答案］D
［解析］60年代前——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式；60年代后——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；70年代后——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；80年代事——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。
10.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。
A．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B．在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C．在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失
D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出債務(wù)人的控制范圍
［答案］A
［解析］關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，本題考查了需要考生關(guān)注的大部分知識(shí)點(diǎn)。即B在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，這是?？嫉某鲱}點(diǎn)。C個(gè)人，企業(yè)，政府，銀行都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，國(guó)家是個(gè)人組成的，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)使個(gè)人遭受損失顯然錯(cuò)誤。D風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超出使債權(quán)人的控制范圍。
