2010年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險管理》真題
時間：120分鐘

一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求．請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分，共45分)
1．通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原兇是( )。
A．違約風(fēng)險
B．市場風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．流動性風(fēng)險
2．《巴塞爾新資本協(xié)議》只對( )的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。”
A．聲譽(yù)風(fēng)險
B．國家風(fēng)險．
C．法律風(fēng)險
D．流動性風(fēng)險
3．下列屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。
A．5Cs系統(tǒng)
B．5Ps系統(tǒng)
C．CAMELs系統(tǒng)
D．以上都是
4．下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是( )。
A．經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動
B．新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議
C．年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算
D．授信集中度限額變化
5．健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括( )。
A．自覺管理
B．系統(tǒng)管理
C．微觀管理
D．非系統(tǒng)管理
6．與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。
A．特殊性、非營利性
B．普遍性、非營利性
C．特殊性、營利性
D．普遍性、營利性
7．將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( )的風(fēng)險管理方式。
A．風(fēng)險對沖
B．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C．風(fēng)險規(guī)避
D．風(fēng)險分散
8．下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是( )。
A．要樹立正確的合規(guī)管理觀念
B．要加強(qiáng)管理層的驅(qū)動作用
C．要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用
D要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織
9．( )是風(fēng)險文化中最重要、最高層次的因素。
A．風(fēng)險管理方法
B．風(fēng)險管理理念
C．風(fēng)險管理制度
D．風(fēng)險管理系統(tǒng)
10．銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析的是( )。
A．難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息
B．商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力
C．不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價能力
D．將技術(shù)支持等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商
11．下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去
B．通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任
C．雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任
D．進(jìn)行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行管理
12．戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括( )。
A．品牌風(fēng)險
B．競爭對手風(fēng)險
C．客戶風(fēng)險
D．以上全對
13．商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和( )。
A．流動性風(fēng)險指標(biāo)
B．信用風(fēng)險指標(biāo)
C．風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)
D．操作風(fēng)險指標(biāo)
14．銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括( )。
A．隸屬
B．獨(dú)立
C．支持
D．不能混淆
15．( )是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范嗣，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。
A．外部控制環(huán)境
B．風(fēng)險識別與評估
C．內(nèi)部控制措施
D．監(jiān)督、評價與糾正
16．在實際操作中，以下( )是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。
A．出售流動資產(chǎn)
B．同業(yè)拆入
C．收回貸款
D．長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)
17．某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣．則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為( )。
A．9．4％
D．5．2％
C．9．2％
D．8．4％
18．交易／定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，( )。
A．市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異
B．與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別
C．由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難
D．未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤
19．在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，( )風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。
A．內(nèi)部欺詐
B．產(chǎn)品設(shè)計缺陷
C．外部欺詐
D．業(yè)務(wù)外包
20．( )又稱為營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。
A．盈利能力比率
B．效率比率
C．杠桿比率
D．流動比率
21．企業(yè)的某年的稅前凈利潤為6000萬元人民幣，利息費(fèi)用為3000萬元人民幣，則其利息保障倍數(shù)為( )。
A．2
B．1
C．3
D．4
22．Credit MetriCs模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的( )。
A．信用等級
B．資產(chǎn)規(guī)模
C．盈利水平
D．還款能力
23．下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是( )。
A．具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點(diǎn)
D．在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的
C．有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量
D．以上都正確
24．假設(shè)一位投資者將1萬元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計ll000元，投資的絕對收益是( )。
A．1000元
B．100元
C，9．9%
D．10%
25．在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括( )。
A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式
B．負(fù)債風(fēng)險管理模式
C．綜合風(fēng)險管理模式
D．全面風(fēng)險管理模式
26．若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為( )。
A．表外項目已承諾未提取金額
B．表外項目已提取金額
C．表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
D．表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
27．下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)的是( )。
A．替代性
B．交易性
C．靈活性
D．債務(wù)的易變性
28．( )主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。
A．抵押
B．保證
C．留置
D．質(zhì)押
29．“5C”方法屬于( )評級方法。
A．信用評分法
B．專家判斷法
C．歷史模型法
D．壓力測試法
30．貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指( )。
A．預(yù)期損失
B．非預(yù)期損失
C．預(yù)期和非預(yù)期損失
D．以上都不對
31．外部審計與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于( )。
A．提高我國商業(yè)銀行的競爭能力
B．進(jìn)～步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制
C．改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露
D．提高審計效率
32．絕對信用價差是指( )。
A．不同債券或貸款的收益率之間的差額
B．債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額
C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額
D．以上都不對
33．如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。
A．2％
B．20．1％
C．20．8％
D．20％
34．可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于( )方法。
A．專家調(diào)查列舉
B．情景分析
C．分解分析
D．失誤樹分析
35．( )承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)風(fēng)險控制決策的最終責(zé)任。
A．董事會
B．風(fēng)險管理部門
C．監(jiān)事會
D．財務(wù)控制部門
36．企業(yè)2000年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為l500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負(fù)債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為( )。
A．0．78
B．0．94
C．0．75
D．0．74
37．某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，則這兩組客戶違約率間問的坎德爾系數(shù)為( )。
A．0．3
B．0．6
C．0．7
D．0．9
38．下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是( )。
A．秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性
B．坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性
C．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度
D．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布
39．財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈( )趨勢。
A．上升
B．下降
C．不變
D．先上升后下降
40．信用風(fēng)險很大程度上是一種( )，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所
降低。
A．系統(tǒng)性風(fēng)險
B．非系統(tǒng)性風(fēng)險
C．既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
D．不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
41．單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對( )進(jìn)行分析。
A．資產(chǎn)負(fù)債表和損益表
B．財務(wù)報表和損益表
C．財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表
D．資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表
42．信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指( )。
A．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為_『應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為r應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D．以上都不對
43．銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素不包括( )。
A．一般環(huán)境風(fēng)險因素
B．銀行內(nèi)部風(fēng)險因素
C．項目環(huán)境風(fēng)險因素
D．政治風(fēng)險因素
44．下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是( )。
A．人均收入
B．通貨膨脹
C．財政平衡
D違約率
45．在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括( )。
A．即期凈敞口頭寸
B．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C．期權(quán)敞口頭寸
D．總敞口頭寸