11.對(duì)中長期客戶授信，需要了解以下哪些情況？（ ）
A．客戶預(yù)計(jì)資金來源以及使用情況
B．預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況
C．損益情況D。項(xiàng)目建設(shè)情況
E．運(yùn)營計(jì)劃
［答案］ABCDE
［解析］對(duì)中長期客戶授信，首先要考慮客戶未來的現(xiàn)金流狀況，能否有較好的收入盈利來償還貸款。
12.巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型包括（ ）。
A．內(nèi)部欺詐
B．外部欺詐
C．實(shí)物資產(chǎn)損毀
D．經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
E．客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營問題
［答案］ABCDE
［解析］巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型有7種，除了題中所述5種之外，還有員工行為和工作場(chǎng)所問題。
13.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（ ）。
A．方差
B．久期
C．凸度
D．在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）
E．期望收益
［答案］ABCD
［解析］衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括期望收益。
14.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括（ ）。
A．不良貸款遷徙率
B．資本充足程度
C．超額備付金比率
D．盈利能力
E．準(zhǔn)備金充足程度
［答案］BDE
［解析］A是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。C是流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。
15.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析論述正確的是（ ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分析
B．久期、凸度等都是衡量風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)
C．風(fēng)險(xiǎn)敏感性是指資產(chǎn)價(jià)值對(duì)相關(guān)變量變化的反映
D．風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)變量變動(dòng)較小時(shí)使用
E．利用泰勒展開近似化，展開階數(shù)越高，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的描繪越精確
［答案］BCDE
［解析］風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)還只是比較簡(jiǎn)單的分析風(fēng)險(xiǎn)的方法，顯然不能分析一切指標(biāo)。
16.市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的主要包括（ ）。
A．提高銀行的盈利能力
B．保護(hù)銀行股東的利益
C．保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)
D．預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系
E．保護(hù)存款者的利益
［答案］CDE
［解析］市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的目標(biāo)除了CDE之外，還有維護(hù)市場(chǎng)秩序。從題面上看，因?yàn)殂y行正是受監(jiān)管的對(duì)象，所以監(jiān)管目標(biāo)不會(huì)是為了銀行利益。
17.我國銀行業(yè)信息披露管理制度包括（ ）。
A．明確披露原則
B．完善管理法規(guī)
C．改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
D．強(qiáng)化表外信息披露
E．落實(shí)監(jiān)控制度
［答案］ABCDE
［解析］考生要對(duì)我國銀行業(yè)信息披露管理措施有基本了解。另外，這五項(xiàng)措施都是從制度出發(fā)，表述有理有據(jù)，單看題面也不難做出正確選擇。
18.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（ ）。
A．公開原則
B．公開原則
C．效率原則
D．利益原則
E．依法原則
［答案］ABCE
［解析］銀行業(yè)監(jiān)管遵循：依法、公正、公開、效率四個(gè)原則。
19.我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括（ ）。
A．《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算表、計(jì)算說明的通知》
B．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
C．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
D．《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》
E．《巴塞爾新資本協(xié)議》
［答案］BC
［解析］記憶題。
20.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（?。?
A．對(duì)不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià)
B．備用信用證
C．商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)
D．信用擔(dān)保
E．利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
［答案］BCDE
［解析］A是通過制度安排降低了風(fēng)險(xiǎn)，并沒有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
