風(fēng)險管理真題2009年
(總分100, 考試時間90分鐘)

一、單選題
以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項
1. 下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是( )。
A 按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險
B 按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險
C 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險
D 按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類
答案:A
[解析] 按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。
本題考查對風(fēng)險分類的理解。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風(fēng)險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險能否量化是根據(jù)風(fēng)險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險的分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投機風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。
2. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。
A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平
B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平
答案:D
[解析] 資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險的能力，風(fēng)險管理水平則影響著風(fēng)險發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。
3. 20世紀60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入( )。
A 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段
B 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C 全面風(fēng)險管理模式階段
D 負債風(fēng)險管理模式階段
答案:D
[解析] 60年代前→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式；60年代后→負債風(fēng)險管理模式；70年代后→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式；80年代后→全面風(fēng)險管理模式。
4. 全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。
A 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B 企業(yè)的目標
C 全面風(fēng)險管理要素
D 企業(yè)的各個層級
答案:A
[解析] 考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風(fēng)險管理要素。
5. 下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是( )。
A 金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失
C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失
D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移
答案:C
[解析] 商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。
6. 風(fēng)險是指( )。
A 損失的大小
B 損失的分布
C 未來結(jié)果的不確定性
D 收益的分布
答案:C
[解析] 本題考核的是風(fēng)險的定義。
7. 風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。
A 高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益
B 高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益
C 低風(fēng)險高收益
D 高風(fēng)險低收益
答案:B
8. 與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。
A 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C 普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D 普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
答案:B
[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險特征。
9. 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )。
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
答案:D
[解析] 本題考核的是對數(shù)收益率的計算。
10. 下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是( )。
A 恐怖襲擊
B 監(jiān)管規(guī)定
C 聲譽受損
D 黑客攻擊
答案:C
[解析] C屬于聲譽風(fēng)險。
11. 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是( )。
A 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B 建立完善內(nèi)部控制體制
C 加強外部監(jiān)管體制建設(shè)
D 以上都不是
答案:A
[解析] 本題屬于記憶性的知識點。
12. 廣義的操作風(fēng)險定義認為，( )以外的所有風(fēng)險均可視為操作風(fēng)險。
A 市場風(fēng)險
B 法律風(fēng)險
C 信用風(fēng)險
D 市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
答案:D
13. 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容( )。
A 強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B 完善激勵約束機制
C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D 以上都是
答案:D
[解析] 本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。
14. 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )。
A 聲譽風(fēng)險
B 戰(zhàn)略風(fēng)險
C 信用風(fēng)險
D 操作風(fēng)險
答案:D
15. 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指( )。
A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售
B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金
C 商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少
D 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小
答案:A
[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性的定義。
16. 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、有效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于( )。
A 國家風(fēng)險
B 市場風(fēng)險
C 操作風(fēng)險
D 戰(zhàn)略風(fēng)險
答案:D
[解析] 本題考核的是對戰(zhàn)略風(fēng)險的理解。
17. 國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括( )。
A 改善公司治理結(jié)構(gòu)
B 推行全面風(fēng)險管理理念
C 確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序
D 利用精確的數(shù)量模型進行量化
答案:D
18. 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施( )。
A 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B 風(fēng)險對沖
C 風(fēng)險補償
D 風(fēng)險規(guī)避
答案:C
[解析] 本題考核的是對風(fēng)險補償?shù)睦斫狻?BR>19. ( )是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。
A 會計資本
B 監(jiān)管資本
C 經(jīng)濟資本
D 實收資本
答案:A
[解析] 本題考核的是會計資本的定義。
20. 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是( )。
A 董事會
B 監(jiān)事會
C 股東大會
D 高層管理者
答案:A
[解析] 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是董事會。
21. 經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的( )。
A 非預(yù)期損失
B 預(yù)期損失
C 大規(guī)模損失
D 普通性損失
答案:A
[解析] 經(jīng)濟資本是針對非預(yù)期損失的。
22. 在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤是指( )。
A 文件檔案的制訂、管理不善
B 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲
C 銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價
D 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤
答案:D
[解析] 本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。
23. 操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為( )。
A 下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估
B 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范
C 操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)
D 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中
答案:C
[解析] 本題考核的是操作風(fēng)險評估原則的理解。
24. 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于( )操作風(fēng)險點。
A 人員因素
B 外部事件
C 內(nèi)部流程
D 系統(tǒng)缺陷
答案:C
[解析] 本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險點。
25. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A 久期缺口
B 現(xiàn)金缺口
C 融資缺口
D 信貸缺口
答案:C
[解析] 本題考核的是融資缺口的計算公式。
26. 如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。
A 小于
B 大于
C 等于
D 以上都不對
答案:B
27. 連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。
A 8
B 7
C 6
D 3
答案:A
[解析] 本題考核的是對基本事件的理解。
28. 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施，定期通常是指( )。
A 每天
B 每月
C 每周
D 每年
答案:B
[解析] 商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。
29. 20世紀70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進入了( )階段。
A 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式
B 負債風(fēng)險管理模式
C 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式
D 全面風(fēng)險管理模式
答案:C
[解析] 20世紀70年代，單一的負債風(fēng)險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生。
30. 有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以( )為先導(dǎo)。
A 健全的內(nèi)部控制機制
B 完善的公司治理機構(gòu)
C 先進的風(fēng)險管理文化培育
D 有效的風(fēng)險治理策略
答案:C