41.下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（?。?。
A．授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放
B．原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程度
C．在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量
D．在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)
［答案］B
［解析］對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時(shí)，就要相應(yīng)做出調(diào)整。B需要再次經(jīng)過審批。
42.下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（?。?。
A．凈資產(chǎn)負(fù)債率
B．流動(dòng)比率
C．管理層素質(zhì)
D．現(xiàn)金比率
［答案］C
［解析］統(tǒng)觀本題四個(gè)選項(xiàng)中，C是例外，再分析題于中“基本面”指標(biāo)，可以確定只有C是基本面，期貨三個(gè)指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。
43.某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為（?。﹥|元。
A．200
B．400
C．600
D．800
［答案］C
［解析］不良貸款包括可疑類、損失類和次級(jí)類。
44.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（?。?
A．違反貸款“三查”制度
B．地方政府行政干預(yù)
C．違反貸款授權(quán)授信規(guī)定
D．銀行員工違法
［答案］B
［解析］本題的出題點(diǎn)在內(nèi)部原因，B顯然是外部因素，新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因包括A、C、D，外部原因有企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善或破產(chǎn)倒閉、企業(yè)逃廢銀行債務(wù)、企業(yè)違法違規(guī)、地方政府行政干預(yù)。
45.某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款其末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（?。?
A．2.53%
B．2.16%
C．2.15%
D．1.78%
［答案］A
［解析］人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國(guó)民人銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。
46.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（ ）。
A．核心負(fù)債比率
B．預(yù)期損失率
C．關(guān)注類貨款遷徙率
D．不良貨款撥備覆蓋率
［答案］C
［解析］風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)最好辨認(rèn)，因?yàn)檫w徙是動(dòng)態(tài)的，衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，不是衡量風(fēng)險(xiǎn)水平。
47.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996提的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的定量要求，表述不正確的是（?。?
A．置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間
B．持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年
D．至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
［答案］A
［解析］記憶題，A應(yīng)為單尾置信區(qū)間。
48.商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，通常會(huì)用到下列指標(biāo)，這些指標(biāo)中，數(shù)值越低說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小的是（ ）。
A．行業(yè)凈資產(chǎn)收益率
B．資本積累率
C．行業(yè)盈虧系數(shù)
D．行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率
［答案］C
［解析］ABD都與收入有關(guān)，凈資產(chǎn)收益率和產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)景氣指數(shù)高，風(fēng)險(xiǎn)就越小，反之，這些指標(biāo)數(shù)值越低，說明行業(yè)遇到困難，風(fēng)險(xiǎn)就越大。C是一個(gè)系數(shù)指標(biāo)，系數(shù)越低，說明關(guān)聯(lián)關(guān)系越小，受關(guān)聯(lián)、受風(fēng)險(xiǎn)威脅的機(jī)會(huì)就越小，風(fēng)險(xiǎn)就越低。
49.商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是（?。?。
A．難以準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況
B．對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低
C．現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性
D．現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況
［答案］B
［解析］現(xiàn)金流分析是對(duì)商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測(cè)和分析，可以評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況。分析過程比較簡(jiǎn)單，因?yàn)槭嵌唐诘念A(yù)測(cè)分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析法。該方法的不足之處就是B所述。
50.假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VaR為（?。┤f元。
（標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96）
A．392
B．1.96
C．-3.92
D．-1.96
［答案］B
［解析］略。
