51.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（?。?
A．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降
B．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)責(zé)價(jià)值上升
C．資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大
D．負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)責(zé)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大
［答案］B
［解析］市場(chǎng)利率的變動(dòng)對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債影響是同方向的，市場(chǎng)利率上升，銀行資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值都下降。當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降，所以B錯(cuò)。C、D中，久期越長(zhǎng)，無論資產(chǎn)還是負(fù)債，風(fēng)險(xiǎn)就越大。
52.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（ ）。
A．不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性
B．未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C．不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D．不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總
［答案］D
［解析］記憶題，D是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)。
53.下列關(guān)于銀行監(jiān)管原則的說法，不正確的是（?。?
A．公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?
B．公下原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者
C．對(duì)公下原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正
D．效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)
［答案］D
［解析］本題考查銀行監(jiān)管的原則，是針監(jiān)管方的，效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源。
54.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的B值的說法，正確的是（?。?。
A．交易和銷售對(duì)應(yīng)的B值為8%
B．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的B值為12%
C．支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的B值為15%
D．公司金融對(duì)應(yīng)的B值為18%
［答案］D
［解析］A應(yīng)為18%，B應(yīng)為15%，C應(yīng)為18%。
歸給：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃為8類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，這是“標(biāo)準(zhǔn)法”的原理。下面歸納下各產(chǎn)品線的因子：
•因子為18%：公司金融、交易和銷售、支付和清算；
•因子為15%：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代理服務(wù)；•因?yàn)闉?2%：零售銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。
因子的大小順序與銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)大小是相對(duì)應(yīng)的。因子為l8%的業(yè)務(wù)涉及具體最多的資金；
因子為12%的業(yè)務(wù)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)要小一些。
55.2005年6月17日，萬事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（?。┮l(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
A．人員因素
B．系統(tǒng)缺陷
C．內(nèi)部流程
D．外部事件
［答案］D
［解析］黑客入侵屬于外部事件。
56.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，正確的是（?。?。
A．高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)
B．交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)
C．火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)
D．改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
［答案］B
［解析］B是屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)；A、C屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)。
57.自我評(píng)估法有助于（ ）。
A．識(shí)別銀行日常經(jīng)營(yíng)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
B．員工績(jī)效考核
C．簡(jiǎn)化管理流程
D．計(jì)算損失金額和發(fā)生概率
［答案］A
［解析］自我評(píng)估法本身是一種操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法，所給選項(xiàng)中，A、D提到了風(fēng)險(xiǎn)因系oA是更適合的選項(xiàng)，因?yàn)樽晕以u(píng)估就是對(duì)銀行的日常經(jīng)營(yíng)進(jìn)行評(píng)估，計(jì)算金額和發(fā)生概率更適合模型法。
58.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為（?。?。
A．（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）÷總資產(chǎn)
B．現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)
C．現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債
D．（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）÷總負(fù)債
［答案］A
［解析］應(yīng)收存款的流動(dòng)性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比例可以反映資產(chǎn)流動(dòng)性的狀況。
59.風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即（ ）的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)定級(jí)的過程。
A．發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn)
B．識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)
C．發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn)
D．識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和防范風(fēng)險(xiǎn)
［答案］B
［解析］熟悉教材，可以很快做答。
60.下列（?。┰礁撸硎旧虡I(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款比例
C．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
［答案］C
［解析］從字面上分析選項(xiàng)就可以得出答案，A、B、D顯然是指標(biāo)越高，對(duì)銀行越有利，風(fēng)險(xiǎn)越小，只有C是負(fù)債與總資產(chǎn)的比率，而且是易變負(fù)債，易變負(fù)債越高，負(fù)債無法全部還上的風(fēng)險(xiǎn)就越大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越大。
