2009年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》真題
時間：120分鐘

一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分．共45分)
1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。
A．2%
B．4%
C．6%
D．8%
2．商業(yè)銀行可以采取的市場風險計量方法不包括( )。
A．因果關(guān)系分析
B．VaR
C．敏感性分析
D．情景分析
3．戰(zhàn)略風險的類型不包括( )。
A．產(chǎn)業(yè)風險
B．技術(shù)風險
C．競爭對手風險
D．信用風險
4．《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。
A．法律
B．行政法規(guī)
C．金融規(guī)章制度
D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引
5．20世紀60年代，( )是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。
A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B．夏普提出的CAPM模型
C．布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型
D．羅斯提出套利定價理論
6．銀行風險管理的流程是( )。
A．風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量
B．風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一風險計量
C．風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制
D．風險控制一風險識別一風險計量一風險監(jiān)測
7．某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其( )長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A．聲譽風險、市場風險和操作風險
B．信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險
C．市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險
D．信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險
8．下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是( )。
A．未分配利潤
B．重估儲備
C．盈余公積
D．公開儲備
9．根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用( )來進行。
A．高級計量法
B．基本指標法
C．內(nèi)部評級法
D．內(nèi)部模型法
10．下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，錯誤的是( )。
A．風險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風險管理部門來完成
B．風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正
C．風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
D．商業(yè)銀行應(yīng)當將風險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化
11．當前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當?shù)氖? )。
A．該類型貸款的預(yù)期損失為0
B．該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風險
C．追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇
D．該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥
12．商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是
0．8%，第2年的違約率是l．4%，第3年的違約率是2．1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為( )。
A．925．47萬元
B．960．26萬元
C．957．57萬元
D．985．62萬元
13．下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。
A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸
B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C．交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark to Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
14．企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指( )。
A．風險價值
B．缺口
C．敏感性資產(chǎn)
D．敞口
15．巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求包括( )。
A．置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B．持有期為10個營業(yè)日
C．市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D．至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)
16．系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括( )。
A．數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C．系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)
D．系統(tǒng)報告
1 7．( )是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
A．風險管理信息系統(tǒng)
B．對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵
C．為風險管理程序的目的所進行的管理活動
D．能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)
18．下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是( )。
A．長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)
B．經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列人附屬資本
C．在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%
D．長期次級債務(wù)不能計人附屬資本
19．認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于( )。
A．利益沖突論
B．債權(quán)保護論
C．銀行風險論
D．公共性質(zhì)論
20．《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的( )內(nèi)容的披露做了非常詳細的規(guī)定。
A．中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款
B．中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款
C．貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款
D．貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款
21．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。
A．久期缺口
B．現(xiàn)金缺口
C．融資缺口
D．信貸缺口
22．在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低于( )。
A．20%
B．40%
C．60%
D．80%
23．假設(shè)某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為( )。
A．20%
B．80%
C．100%
D．120%
24．戰(zhàn)略風險管理流程中，下列( )活動是在確定風險管理方案之后執(zhí)行的。
A．制定戰(zhàn)略實施方案
B．識別戰(zhàn)略風險要素
C．定期自我評估風險管理的效果
D．明確戰(zhàn)略發(fā)展目標
25．某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是( )。
A．將該筆貸款期限延長半年
B．給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠
C．允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息
D．要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品
26．假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6．5億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6．5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風險損失。這種情形下，債權(quán)人好比( )。
A．賣出一份看跌期權(quán)
B．賣出一份看漲期權(quán)
C．買人一份看跌期權(quán)
D．買入一份看漲期權(quán)
27．商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是( )。
A．負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
B．被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
C．資產(chǎn)負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
D．資產(chǎn)風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
28．國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是( )。
A．風險資本回報率
B．風險資產(chǎn)回報率
C．風險調(diào)整資產(chǎn)回報率
D．風險調(diào)整資產(chǎn)收益率
29．下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。
A．經(jīng)濟資本也就是賬面資本
B．會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本
C．經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本
30．20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。
A．全面風險管理模式階段
B．資產(chǎn)風險管理模式階段
C．負債風險管理模式階段
D．資產(chǎn)負債風險管理模式階段
31．根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指( )。
A．企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素
B．企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級
C．企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素
D．全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級
32．( )就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。
A．隨機模型
B．計量模型
C．資本模型
D．因果分析模型
33．真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于( )。
A．長期貸款
B．消費者貸款
C．短期自償性貸款
D．房地產(chǎn)貸款
34．風險文化的精神核心是( )。
A．風險管理策略
B．風險管理理念
C．公司治理結(jié)構(gòu)
D．內(nèi)部控制系統(tǒng)
35．風險識別包括( )環(huán)節(jié)。
A．感知風險和分析風險
B．計量風險和分析風險
C．計量風險和感知風險
D．感知風險和檢測風險
36．商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。
A．失誤樹分析方法
B．資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
C．制作風險清單
D．情景分析法
37．激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到( )。
A．商業(yè)銀行的技術(shù)水平
B．商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平
C．商業(yè)銀行的風險管理水平
D、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間
38．風險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責是( )。
A．收集和處理與風險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中
B．顯示總體組合和各個子組合的風險狀況
C．討論各種流程和措施的有效性
D．報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風險狀況
39．( )必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A．監(jiān)事會
B．高級管理層
C．股東大會
D．風險管理部門
40．風險識別的主要方法不包括( )。
A．失誤樹分析法
B．專家調(diào)查列舉法
C．專家預(yù)測法
D．分解分析法
41．利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該l0年期政府債券的市場價格( )。
A．保持不變
B．下降
C．上升
D．無法判斷
42．商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和( )
A．流動性風險指標
B．信用風險指標
C．風險抵補類指標
D．不良貸款遷徙率指標
43．假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為l000萬元人民幣(置信區(qū)間為99%，持有期為l天)。則該銀行在未來l00個交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會有( )天的損失超過1000萬元。
A．10
B．3
C．2
D．1
44．某企業(yè)2008年凈利潤為0．5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為lo億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A．3．00%
B．3．63%
C．4．00%
D．4．75%
45．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與( )中的較高者。
A．0．03%
B．0．05%
C．0．3%
D．0．5%