三、判斷題(本類題共15小題，每小題1分。共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)
131、敏感度測試著重分析所有風險因素變化的整體效應(yīng)，而情景分析則評估特定風險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響。（　?。?


132、在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險。 （　?。?BR>

133、遠期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠期合約頭寸減去買入的遠期合約頭寸。（　?。?


134、在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。（　　）


135、某商業(yè)銀行2008年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40 000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級類貸款余額最多為600億元。 （　?。?


136、情景分析是一種單因素分析方法。（　?。?


137、自我評估法可以識別哪些風險因素與風險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程變得更加有針對性和有效率。 （　　）


138、風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態(tài)指標。（　?。?


139、商業(yè)銀行應(yīng)為操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。（　　）


140、資本充足率、大額風險集中度、不良貸款撥備覆蓋率都屬于審慎經(jīng)營類指標。 （　?。?


141、Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。 （　?。?


142、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信 用風險緩釋。 （　?。?BR>

143、商業(yè)銀行對新增貸款通常持有100％的現(xiàn)金。 （　?。?


144、貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風險成本和資本成本。資金成本主要指商業(yè)銀行負債的債務(wù)成本。（　?。?


145、申請授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、利潤表等；成立不足3年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。（　　）