71、假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均值VaR為（　?。┤f元。(標準正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1．96)。
A．3．92
B．1．96
C．-3．92
D．-1．96

72、外匯敞口分析的缺點是（　?。?。
A．忽略了各種比重匯率變動的相關性
B．無法計量較復雜的金融工具相對于市場風險要素的非線性變化
C．C 不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性
D．市場風險內部模擬法為涵蓋價格劇烈波動等突發(fā)性小概率事件

73、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1 100萬元，那么該貸款項目的久期為（　?。?。
A．5年
B．4．5年
C．4．3年
D．4年

74、我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是（　?。?。
A．《商業(yè)銀行市場風險管理指引》
B．《關于加大防范操作風險工作力度的通知》
C．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D．《巴塞爾新資本協(xié)議》

75、不良貸款撥備覆蓋率的計算公式為（　　）
A．(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)
B．(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
C．(一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
D．(一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)

76、某交易部門持有3種資產，占總資產的比例分別為20%、40%、40%，3種資產對應的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產百分比收益率是 （　?。?。
A．10%
B．10．4%
C．9．5%
D．3．5%

77、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（　?。?br>A．將短期借款與長期貸款匹配
B．將長期借款與長期貸款匹配
C．將短期借款與短期貸款匹配
D．資產和負債的期限結構比較平衡

78、國際貸款中，弱勢債權人可通過 （　?。┑谋Ｗo來避免因國家主權風險而作出讓步。
A．布雷迪債券的信用品質
B．貸款保證(抵押品)
C．雙重貨幣限制條款
D．交叉違約條款

79、國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是 （　　）。
A．股本收益率(ROE)
B．資產收益率(ROA)
C．風險調整的業(yè)績評估方法(RAPM)
D．風險價值(VAR)

80、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（　?。?br>A．EVA=稅后凈利潤-資本成本
B．EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率
C．EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本
D．EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本