本章介紹了以國債期貨為主的利率衍生品的分析與應用，本章分為四節(jié)。期貨投資分析涉及的內(nèi)容太多，要理解的東西也太多趕緊做題，有效檢驗學習情況！【在線章節(jié)測試】【在線每日一練】【在線歷年真題】
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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》第六章章節(jié)題
1、某機構(gòu)持有1億元的債券組合，其修正久期為7，國債期貨久期為6．8，假如國債期貨報價105，該機構(gòu)利用國債期貨將其國債修正久期調(diào)整為3，合理的交易策略應該是（）。［參考公式：國債期貨合約數(shù)量=(目標久期-組合久期）×組合價值)／(國債期貨久期×國債期貨價格)］
A. 做多國債期貨合約56張
B. 做空國債期貨合約98張
C. 做多國債期貨合約98張
D. 做空國債期貨合約56張
2、以下哪項不是目前我國可交易的國債期貨品種？（）
A. 2年期合約
B. 5年期合約
C. 7年期合約
D. 10年期合約
3、購買一個利率雙限期權(quán)意味著（??）。
A. 在買進一個利率上限期權(quán)的同時，買進一個利率下限期權(quán)
B. 在賣出一個利率上限期權(quán)的同時，買入一個利率下限期權(quán)
C. 在買進一個利率上限期權(quán)的同時，賣出一個利率下限期權(quán)
D. 在賣出一個利率上限期權(quán)的同時，賣出一個利率下限期權(quán)
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