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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第六章單選題集訓(xùn)
1、國(guó)債基差交易的空頭從基差 _____ 中獲得利潤(rùn)，由于做空現(xiàn)券，持有收益可能為 _____ 。（）
A. 縮??；負(fù)
B. 縮??；正
C. 擴(kuò)大；正
D. 擴(kuò)大；負(fù)
參考解析：基差交易的空頭從基差縮小中獲得利潤(rùn)，由于做空現(xiàn)券，持有收益可能為負(fù)。基差交易的多頭會(huì)從凈基差擴(kuò)大中獲得利潤(rùn)，通常還會(huì)獲得持有收益，主要為持有現(xiàn)貨的收益減去融資成本。
2、假設(shè)5年期國(guó)債期貨某合約價(jià)格為96.110元，其可交割國(guó)債凈價(jià)為101.2800元，轉(zhuǎn)換因子為1.0500，則該國(guó)債期貨的基差為（）元。
A. 0.3471
B. 0.3645
C. 5.1700
D. 10.1200
參考解析：國(guó)債期貨的基差，指的是經(jīng)過轉(zhuǎn)換因子調(diào)整之后期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的差額。
國(guó)債期貨的基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子=101.2800-96.110×1.0500=0.3645。
3、債券投資組合與國(guó)債期貨的組合的久期為（）。
A. (初始組合久期+期貨久期)／2
B. (初始組合久期×初始組合市值+期貨久期×期貨市值)／(期貨市值+初始組合市值)
C. (初始組合久期×初始組合市值+期貨久期×期貨市值)／期貨市值
D. (初始組合久期×初始組合市值+期貨久期×期貨市值)／初始組合市值
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