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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第三章多選題集訓(xùn)
1、平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程需滿足的條件有（）。
A. 任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的時(shí)點(diǎn)
B. 均值和方差不隨時(shí)間的改變而改變
C. 任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的距離或滯后長(zhǎng)度
D. 隨機(jī)變量是連續(xù)的
參考解析：隨機(jī)變量按照時(shí)間先后順序排列得到的集合稱為隨機(jī)過(guò)程。隨機(jī)變量可以是連續(xù)的也可以是離散的。若一個(gè)隨機(jī)過(guò)程的均值和方差不隨時(shí)間的改變而改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差值僅依賴兩期的距離或滯后長(zhǎng)度而不依賴于兩期的時(shí)點(diǎn)，這樣的隨機(jī)過(guò)程稱為平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程；反之，稱為非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程。
2、可以通過(guò)（）將一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列。
A. 差分平穩(wěn)過(guò)程
B. 趨勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程
C. WLS
D. 對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換
參考解析：通常有以下兩種方法將一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列：
①差分平穩(wěn)過(guò)程。若一個(gè)時(shí)間序列為1階單整，即原序列非平穩(wěn)，通過(guò)1階差分可使其變?yōu)槠椒€(wěn)序列。
②趨勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程。有些時(shí)間序列在其趨勢(shì)線上是平穩(wěn)的，因此，將該時(shí)間序列對(duì)時(shí)間進(jìn)行回歸，回歸以后得到的殘差項(xiàng)是平穩(wěn)的。
3、多元線性回歸模型的基本假定有（）。
A. 零均值假定
B. 同方差與無(wú)自相關(guān)假定
C. 異方差假定
D. 無(wú)多重共線性假定
(1) 零均值假定。
(2) 同方差與無(wú)自相關(guān)假定。
(3) 無(wú)多重共線性假定，即解釋變量之間不存在線性關(guān)系。
(4) 隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量互不相關(guān)。
(5) 正態(tài)性假定，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) μi 服從正態(tài)分布，即μi ～N(0，σ2)。
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