參考解析：Rho的性質(zhì)如下：①看漲期權(quán)的Rho是正的，看跌期權(quán)的Rho是負(fù)的；②Rho隨標(biāo)的資產(chǎn)價格單調(diào)遞增；③對于看漲期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大；④對于看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)價格越低，利率對期權(quán)價值的影響越大；⑤期權(quán)實(shí)值程度越高，利率變化對期權(quán)價值的影響越大；⑥期權(quán)虛值程度越高，利率變化對期權(quán)價值的影響越??；⑦Rho隨著期權(quán)到期，單調(diào)收斂到0。也就是說，期權(quán)越接近到期，利率變化對期權(quán)價值的影響越小。

參考解析：Gamma值較小時，意味著Delta對資產(chǎn)價格變動不敏感，投資者不必頻繁調(diào)整頭寸對沖資產(chǎn)價格變動風(fēng)險；反之，投資者要頻繁調(diào)整。深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只有當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格和行權(quán)價格相近時，平值期權(quán)的Gamma最大，標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動都會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動。波動率和Gamma最大值成反比，波動率增加將使行權(quán)價格附近的Gamma減小，遠(yuǎn)離行權(quán)價格的Gamma增加。