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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第二章判斷題集訓(xùn)
1、推導(dǎo)B-S-M偏微分方程需要應(yīng)用幾何布朗運動和伊藤引理的相關(guān)知識。（）
A. 錯
B. 對
參考答案：B
參考解析：推導(dǎo)B-S-M偏微分方程需要應(yīng)用幾何布朗運動和伊藤引理的相關(guān)知識。
2、隨著期權(quán)接近到期，平值期權(quán)受到的影響越來越大，而非平值期權(quán)受到的影響越來越小。（）
A. 錯
B. 對
參考答案：B
參考解析：平值期權(quán)(標的價格等于行權(quán)價格)的Theta是單調(diào)遞減至負無窮大。非平值期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至0。因此，隨著期權(quán)接近到期，平值期權(quán)受到的影響越來越大，而非平值期權(quán)受到的影響越來越小。
3、Theta是衡量Delta值對標的資產(chǎn)價格敏感度的指標。（）
A. 錯
B. 對
參考答案：A
參考解析：Gamma值衡量Delta值對標的資產(chǎn)價格的敏感度。Theta用來度量期權(quán)價格對到期日變動的敏感度。
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