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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第二章單選題集訓(xùn)
1、在無(wú)套利區(qū)間中,當(dāng)期貨的實(shí)際價(jià)格低于區(qū)間下限時(shí),可采?。ǎ┻M(jìn)行套利。
A. 買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨
B. 買入現(xiàn)貨同時(shí)賣出期貨
C. 買入現(xiàn)貨同時(shí)買入期貨
D. 賣出現(xiàn)貨同時(shí)賣出期貨
參考解析:在無(wú)套利區(qū)間中,當(dāng)期貨的實(shí)際價(jià)格高于區(qū)間上限時(shí),可以買入現(xiàn)貨同時(shí)賣出期貨進(jìn)行套利。同理,當(dāng)期貨的實(shí)際價(jià)格低于區(qū)間下限時(shí),可以買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
2、以下哪項(xiàng)不是影響期權(quán)價(jià)格的主要因素?()
A. 標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
B. 匯率變化
C. 市場(chǎng)利率
D. 期權(quán)到期時(shí)間
參考解析:影響期權(quán)價(jià)格的因素主要有標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率、市場(chǎng)利率和期權(quán)到期時(shí)間等。
3、關(guān)于期權(quán)的希臘字母,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
A. Delta的取值范圍為(-1,1)
B. 深度實(shí)值和深度虛值的期權(quán)Gamma值均較小,只有當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和行權(quán)價(jià)格相近時(shí),平值期權(quán)的Gamma最大
C. 在行權(quán)價(jià)格附近,Theta的絕對(duì)值最大
D. Rho隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格單調(diào)遞減