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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第二章單選題集訓
1、Gamma值較小時，意味著Delta對資產(chǎn)價格變動（），投資者（）頻繁調(diào)整頭寸對沖資產(chǎn)價格變動風險。
A. 敏感；不必
B. 不敏感；不必
C. 敏感；需要
D. 不敏感；需要
參考答案： B
參考解析：Gamma值較小時，意味著Delta對資產(chǎn)價格變動不敏感，投資者不必頻繁調(diào)整頭寸對沖資產(chǎn)價格變動風險；反之，投資者要頻繁調(diào)整。
2、在實際運用中，（）是觀察市場情緒的重要因素。
A. 歷史波動率
B. 已實現(xiàn)波動率
C. 隱含波動率
D. 未來波動率
參考答案：C
參考解析：在實際運用中，歷史波動率是當前期權(quán)定價的重要參考，已實現(xiàn)波動率是計算持有期權(quán)期間損益的主要指標，隱含波動率是觀察市場情緒的重要因素。
3、在B-S-M模型中，通常需要估計的變量是（）。
A. 期權(quán)的到期時間
B. 標的資產(chǎn)的價格波動率
C. 標的資產(chǎn)的到期價格
D. 無風險利率
參考答案：B
參考解析：標的資產(chǎn)的價格波動率用于度量標的資產(chǎn)收益的不確定性，常用歷史數(shù)據(jù)和隱含波動率來估計。
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