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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第二章單選題集訓(xùn)
1、某國(guó)債遠(yuǎn)期合約270天后到期，其標(biāo)的債券為中期國(guó)債，當(dāng)前凈報(bào)價(jià)為98. 36元，息票率為6%，每半年付息一次。上次付息時(shí)間為60天前，下次付息為122天以后，再下次付息為305天以后。無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為8%，則該國(guó)債遠(yuǎn)期的理論價(jià)格為（）元。
A. 100. 31
B. 101.31
C. 102.31
D. 103.31
參考解析：
第一步計(jì)算該國(guó)債全價(jià)：
St=凈價(jià)+當(dāng)期利息=98.36+[60/(60+122)] *6%/2*100 =99.35元
第二步計(jì)算該國(guó)債在270天內(nèi)付息的現(xiàn)值：
Ct=3%×100e-0.08×122/365=2.92元
第三步計(jì)算該國(guó)債遠(yuǎn)期理論價(jià)格：
Ft=（St-Ct）er(T-t)=（99.35-2.92）e0.08×270/365=102.31元
2、下列期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)理論價(jià)格影響程度的指標(biāo)是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
參考解析：Delta是用來衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)理論價(jià)格的影響程度，可以理解為期權(quán)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的敏感性。
3、某股票價(jià)格為50元，若期限為6個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為50元的該股票的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5元，市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則其對(duì)應(yīng)的相同期限，相同執(zhí)行價(jià)格的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為（）元。
A. 2.99
B. 3.63
C. 4.06
D. 3.77
可得該歐式看跌期權(quán)價(jià)格為：
