參考解析：在兩步二叉樹(shù)定價(jià)模型中，總時(shí)間段分為兩個(gè)時(shí)間間隔。期權(quán)期限為2T，在第一個(gè)時(shí)間間隔末T時(shí)刻，股票價(jià)格仍以u(píng)或d的比例上漲或下跌。如果其他條件不變，則在2T時(shí)刻，股票有3種可能的價(jià)格。

參考解析：

A項(xiàng)，Theta用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)到期日變動(dòng)的敏感度?？礉q期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價(jià)值會(huì)隨著到期日的臨近而降低。

BC兩項(xiàng)，Rho用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性。Rho隨著期權(quán)到期，單調(diào)收斂到0，期權(quán)越接近到期，利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越小。

D項(xiàng)，Gamma值衡量Delta值對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的敏感度。期權(quán)到期日臨近，平值期權(quán)的Gamma值趨近無(wú)窮大，實(shí)值和虛值期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。