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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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1、在歐美成熟市場中，絕大多數(shù)情況下，下跌的速度是快于上漲的速度的，因此隱含波動率就成為預(yù)測市場下跌的恐慌性指標(biāo)。（）
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對
參考解析：在歐美成熟市場中，絕大多數(shù)情況下，下跌的速度是快于上漲的速度的，因此隱含波動率就成為預(yù)測市場下跌的恐慌性指標(biāo)。
2、某投資者持有 10 個 Delta=0．6 的看漲期權(quán)和 8 個 Delta=-0．5 的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn) Delta 中性以規(guī)避價格變動風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作為（）。
A .賣出 4 個 Delta=-0．5 的看跌期權(quán)
B .買入 4 個 Delta=-0．5 的看跌期權(quán)
C .賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D .賣出 4 個 Delta=-0．5 的看漲期權(quán)
參考解析：
如果該策略能完全規(guī)避組合的價格波動風(fēng)險(xiǎn)，我們稱該策略為Delta中性策略。
題中，組合的Delta=10×0．6+8×(-0．5)=2，因此，資產(chǎn)下跌將導(dǎo)致組合價值下跌。要實(shí)現(xiàn)Delta中性，其解決方案包括：①再購入4個單位Delta=-0．5標(biāo)的相同的看跌期權(quán)；②賣空2個單位標(biāo)的資產(chǎn)。
3、關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。
A .Delta的取值范圍為(-1，1)
B .深度實(shí)值和深度虛值的期權(quán)Gamma值均較小，只有當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格和行權(quán)價格相近時，平值期權(quán)的Gamma最大
C .在行權(quán)價格附近，Theta的絕對值最大
D .Rho隨標(biāo)的資產(chǎn)價格單調(diào)遞減
參考解析：D項(xiàng)說法錯誤，Rho隨標(biāo)的資產(chǎn)價格單調(diào)遞增。
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