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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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1、關(guān)于二叉樹(shù)模型，下列說(shuō)法正確的有（）。
A .模型不但可對(duì)歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，也可對(duì)美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)
B .模型思路簡(jiǎn)潔，應(yīng)用廣泛
C .步數(shù)比較大時(shí)，二叉樹(shù)法更加接近現(xiàn)實(shí)情形
D .當(dāng)步數(shù)為n時(shí)，nT時(shí)刻股票價(jià)格共有n種可能
參考解析：二叉樹(shù)模型是由約翰·考克斯、斯蒂芬·羅斯和馬克·魯賓斯坦等人提出的期權(quán)定價(jià)模型。該模型思路簡(jiǎn)潔，應(yīng)用廣泛，不但可對(duì)歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，也可對(duì)美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)。當(dāng)步數(shù)為n時(shí)，nT時(shí)刻股票價(jià)格共有n+1種可能，故步數(shù)比較大時(shí)，二叉樹(shù)法更加接近現(xiàn)實(shí)情形。
2、在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。（）
錯(cuò)
對(duì)
參考解析：在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中，風(fēng)險(xiǎn)中性概率p的計(jì)算公式為：
，其中，r為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，T表示到期日，u和d分別代表標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲和下跌的幅度。
3、在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。（）
錯(cuò)
對(duì)
參考解析：若在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)支付紅利已知(或紅利率已知)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，看漲期權(quán)的價(jià)值也隨之下降。
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