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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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假設(shè)美元兌英鎊的外匯期貨合約距到期日還有6個(gè)月，當(dāng)前美元兌英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國(guó)和英國(guó)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率分別是3%和5%，則該外匯期貨合約的遠(yuǎn)期匯率是（??）USD/GBP。
A .1.475
B .1.485
C .1.495
D .1.515
參考解析：考點(diǎn)：外匯期貨的標(biāo)的資產(chǎn)為外匯。一般而言，持有收益率是該外匯發(fā)行國(guó)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率rF。本國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率記為rD。在直接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期匯率Ft和即期匯率St的關(guān)系表示為：
假設(shè)某螺紋鋼期貨還有90天到期，目前螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格為每噸2400元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為8%，儲(chǔ)存成本為2%，便利收益率為3%，則該螺紋鋼期貨的理論價(jià)格是（??）？[計(jì)算結(jié)果保留一位小數(shù)]
A .2442.4
B .2464.3
C .2488.5
D .2597.1
參考解析：考點(diǎn)：該螺紋鋼期貨的理論價(jià)格為：
，將題目中的數(shù)據(jù)代入可得Ft=2400×e(8%+2%-3%)×3/12≈2442.4（元/噸）。
權(quán)益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格定價(jià)公式將權(quán)益資產(chǎn)分為（）。
A .不支付紅利的標(biāo)的資產(chǎn)
B .已知支付現(xiàn)金紅利的標(biāo)的資產(chǎn)
C .已知支付連續(xù)紅利率的標(biāo)的資產(chǎn)
D .不支付便利性收益的標(biāo)的資產(chǎn)
參考解析：
權(quán)益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格定價(jià)公式將權(quán)益資產(chǎn)分為：
①不支付紅利的標(biāo)的資產(chǎn)；
②已知支付現(xiàn)金紅利的標(biāo)的資產(chǎn)；
③已知支付連續(xù)紅利率的標(biāo)的資產(chǎn)。
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