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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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1、6個月后到期的歐式看漲期權(quán)價格為5元，標的現(xiàn)貨價格為50元，執(zhí)行價格為50元，無風(fēng)險利率為5%。根據(jù)期權(quán)平價公式，其對應(yīng)的歐式看跌期權(quán)價格為（）元。（參考公式C＋Ke﹣r（T－t）＝P＋S）
A .3.77
B .3.63
C .2.99
D .4.06
參考解析：根據(jù)公式，可得：P＝C＋Ke﹣r（T－t）－S＝5＋50×e﹣0.05×0.5－50＝3.77（元）。
2、下列期權(quán)風(fēng)險度量指標中，衡量標的資產(chǎn)價格變動對期權(quán)理論價格影響程度的指標是（）。
A .Delta
B .Gamma
C .Theta
D .Vega
參考解析：Delta是用來衡量標的資產(chǎn)價格變動對期權(quán)理論價格的影響程度，可以理解為期權(quán)對標的資產(chǎn)價格變動的敏感性。
3、在無套利條件下，可以構(gòu)造一個由期權(quán)與標的資產(chǎn)所組成的無風(fēng)險資產(chǎn)組合的原因是標的資產(chǎn)價格與期權(quán)價格均受同一種不確定性的影響。（）
錯
對
參考解析：之所以可以建立無風(fēng)險交易組合，是因為標的資產(chǎn)價格與期權(quán)價格均受同一種不確定性的影響：即標的資產(chǎn)價格的變動。
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