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平穩(wěn)隨機過程需滿足的條件有（）。
A .任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的時點
B .均值和方差不隨時間的改變而改變
C .任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的距離或滯后長度
D .隨機變量是連續(xù)的
參考解析：隨機變量按照時間先后順序排列得到的集合稱為隨機過程。隨機變量可以是連續(xù)的也可以是離散的。若一個隨機過程的均值和方差不隨時間的改變而改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差值僅依賴兩期的距離或滯后長度而不依賴于兩期的時點，這樣的隨機過程稱為平穩(wěn)隨機過程；反之，稱為非平穩(wěn)隨機過程。
白噪聲過程需滿足的條件有（）。
A .均值為0
B .方差為不變的常數(shù)
C .序列不存在自相關(guān)性
D .隨機變量是連續(xù)型
參考解析：若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，且序列不存在自相關(guān)性，這樣的隨機過程稱為白噪聲過程。
可以通過（）將一個非平穩(wěn)時間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時間序列。
A .差分平穩(wěn)過程
B .趨勢平穩(wěn)過程
C .WLS
D .對模型進行對數(shù)變換
參考解析：通常有以下兩種方法將一個非平穩(wěn)時間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時間序列：
①差分平穩(wěn)過程。若一個時間序列為1階單整，即原序列非平穩(wěn)，通過1階差分可使其變?yōu)槠椒€(wěn)序列。
②趨勢平穩(wěn)過程。有些時間序列在其趨勢線上是平穩(wěn)的，因此，將該時間序列對時間進行回歸，回歸以后得到的殘差項是平穩(wěn)的。
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