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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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4月22日，某投資者預(yù)判基差將大幅走強(qiáng)，即以100．11元買入面值1億元的“13附息國(guó)債05”現(xiàn)券，同時(shí)以97．38元賣出開(kāi)倉(cāng)100手9月國(guó)債期貨；4月28日，投資者決定結(jié)束套利，以100．43元賣出面值1億元的“13附息國(guó)債05”，同時(shí)以97．40元買入平倉(cāng)100手9月國(guó)債期貨，若不計(jì)交易成本，其盈利為（）萬(wàn)元。［13附息國(guó)債05面值100萬(wàn)元］
A .40
B .35
C .45
D .30
參考解析：該投資者在國(guó)債期貨市場(chǎng)上的收益為：[(97．38-97．40)／100]×100手×100萬(wàn)元=-2(萬(wàn)元)，在國(guó)債現(xiàn)券市場(chǎng)上的收益為：[(100．43-100．11)／100]×100000000=32(萬(wàn)元)，故該投資者在此次交易中的收益為：32-2=30(萬(wàn)元)。
國(guó)債基差交易的空頭從基差 _____ 中獲得利潤(rùn)，由于做空現(xiàn)券，持有收益可能為 _____ 。（）
A .縮??；負(fù)
B .縮小；正
C .擴(kuò)大；正
D .擴(kuò)大；負(fù)
參考解析：基差交易的空頭從基差縮小中獲得利潤(rùn)，由于做空現(xiàn)券，持有收益可能為負(fù)。基差交易的多頭會(huì)從凈基差擴(kuò)大中獲得利潤(rùn)，通常還會(huì)獲得持有收益，主要為持有現(xiàn)貨的收益減去融資成本。
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