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若時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征不會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，即反映統(tǒng)計(jì)特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時(shí)間的改變而改變，則該時(shí)間序列為（）。
A .平穩(wěn)時(shí)間序列
B .非平穩(wěn)時(shí)間序列
C .單整序列
D .協(xié)整序列
參考解析：若時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征不會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，即反映統(tǒng)計(jì)特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時(shí)間的改變而改變，則該時(shí)間序列為平穩(wěn)時(shí)間序列；反之，為非平穩(wěn)時(shí)間序列。
白噪聲過(guò)程需滿足的條件有（）。
A .均值為0
B .方差為不變的常數(shù)
C .序列不存在自相關(guān)性
D .隨機(jī)變量是連續(xù)型
參考解析：若一個(gè)隨機(jī)過(guò)程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，且序列不存在自相關(guān)性，這樣的隨機(jī)過(guò)程稱為白噪聲過(guò)程。
可以通過(guò)（）將一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列。
A .差分平穩(wěn)過(guò)程
B .趨勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程
C .WLS
D .對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換
參考解析：
通常有以下兩種方法將一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列：
①差分平穩(wěn)過(guò)程。若一個(gè)時(shí)間序列為1階單整，即原序列非平穩(wěn)，通過(guò)1階差分可使其變?yōu)槠椒€(wěn)序列。
②趨勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程。有些時(shí)間序列在其趨勢(shì)線上是平穩(wěn)的，因此，將該時(shí)間序列對(duì)時(shí)間進(jìn)行回歸，回歸以后得到的殘差項(xiàng)是平穩(wěn)的。
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