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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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【單項(xiàng)選擇題】金融機(jī)構(gòu)維護(hù)客戶資源并提高自身經(jīng)營(yíng)收益的主要手段是（）。
A. 具有優(yōu)秀的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力
B. 利用場(chǎng)內(nèi)金融工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
C. 設(shè)計(jì)比較復(fù)雜的產(chǎn)品
D. 直接接觸客戶并為客戶提供合適的金融服務(wù)
參考答案：D
參考解析：對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，客戶是一種資源，是金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。能夠直接接觸客戶并為客戶提供合適的金融服務(wù)，是維護(hù)客戶資源并提高自身經(jīng)營(yíng)收益的主要手段。
【多項(xiàng)選擇題】時(shí)間序列分析的主要目的是根據(jù)已有的歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)，下列哪些是時(shí)間序列分析中常用的檢驗(yàn)方法？（）
A. 協(xié)整檢驗(yàn)
B. 單位根檢驗(yàn)
C. F檢驗(yàn)
D. 格蘭杰因果檢驗(yàn)
參考答案：ABD
參考解析：時(shí)間序列分析中常用的檢驗(yàn)包括：①單位根檢驗(yàn)；②格蘭杰(Granger)因果檢驗(yàn)；③自回歸移動(dòng)平均(ARMA) 模型；④協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型。C項(xiàng)屬于回歸方程的顯著性檢驗(yàn)。
【判斷題】美林時(shí)鐘的投資策略主要是根據(jù)周期性、久期、利率敏感性和標(biāo)的資產(chǎn)四個(gè)方面做出判斷。（）
A. 對(duì)
B. 錯(cuò)
參考答案：A
參考解析：美林時(shí)鐘的投資策略主要是根據(jù)周期性、久期、利率敏感性和標(biāo)的資產(chǎn)四個(gè)方面做出判斷。
【綜合題】若滬深300指數(shù)為2500點(diǎn)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為4％，年股息連續(xù)收益率為1％。若采用3個(gè)月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個(gè)指數(shù)點(diǎn)，則該合約的無(wú)套利區(qū)間是（）。
A. [2498．82，2538．82]
B. [2455，2545]
C. [2486．25，2526．25]
D. [2505，2545]
參考答案：A
參考解析：現(xiàn)實(shí)交易中，存在交易成本，持有成本模型會(huì)從定價(jià)公式變?yōu)槎▋r(jià)區(qū)間，這個(gè)區(qū)間又稱為無(wú)套利區(qū)間。本題中，3個(gè)月后到期的期貨理論價(jià)格：Ft=Ste(r-q)(T-t)=2500×e(0.04-0.01)(3/12)≈2518.82(點(diǎn))，當(dāng)期貨價(jià)格位于[2518.82-20，2518.82+20]這一區(qū)間，即[2498.82，2538.82]時(shí)，無(wú)法進(jìn)行期限套利。
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