學(xué)霸君整理了章節(jié)精選模擬試題供大家刷題參考！備考2022年期貨考試從現(xiàn)在開(kāi)始！每天堅(jiān)持練習(xí)，把基礎(chǔ)鞏固好，核心知識(shí)都能掌握，那么通過(guò)就是一件很簡(jiǎn)單的事情！【在線章節(jié)測(cè)試】
2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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1、無(wú)套利定價(jià)理論被用在均衡市場(chǎng)上存在套利機(jī)會(huì)的金融資產(chǎn)定價(jià)。()
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：B
參考解析：無(wú)套利定價(jià)理論被用在均衡市場(chǎng)上不存在任何套利(策略)機(jī)會(huì)的金融資產(chǎn)定價(jià)。
2、進(jìn)行國(guó)債基差多頭交易，期初時(shí)的基差為0.5元，交割時(shí)的基差為0.1元，持有收益是0.3元，則最后進(jìn)入交割的損益與最后時(shí)刻平倉(cāng)的損益分別是()。
A.交割損益0.2元，平倉(cāng)損益0.1元
B.交割損益-0.2元，平倉(cāng)損益0.1元
C.交割損益-0.2元，平倉(cāng)損益-0.1元
D.交割損益0.2元，平倉(cāng)損益-0.1元
參考答案：C
參考解析：基差多頭交易是，買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨，賣(mài)出國(guó)債期貨。期初基差為0.5元，假設(shè)國(guó)債現(xiàn)貨的價(jià)格是100元，國(guó)債期貨是99.5元;交割時(shí)基差為0.1元，可設(shè)定交割時(shí)國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格仍未100元，期貨價(jià)格變?yōu)?9.9元。如果最后期貨進(jìn)行交割，則現(xiàn)貨虧損0.5元，扣除持有國(guó)債現(xiàn)貨的收益0.3，則虧損0.2元;如果最后期貨進(jìn)行平倉(cāng)，則損益為0.3+(99.5-99.9)=-0.1元。
3、相對(duì)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)而言，場(chǎng)外期權(quán)在合約條款方面更加靈活，其優(yōu)點(diǎn)包括()。
A.一對(duì)一交易
B.有明確的買(mǎi)方和賣(mài)方
C.有特定交割場(chǎng)所
D.且買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)對(duì)方的信用情況都有比較深入的把握
參考答案：ABD
參考解析：相對(duì)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)而言，場(chǎng)外期權(quán)的各個(gè)合約條款都不必是標(biāo)準(zhǔn)化的，合約的買(mǎi)賣(mài)雙方可以依據(jù)雙方的需求而進(jìn)行協(xié)商確定。因此，場(chǎng)外期權(quán)在合約條款方面更加靈活。此外，場(chǎng)外期權(quán)是一對(duì)一交易;一份期權(quán)合約有明確的買(mǎi)方和賣(mài)方，且買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)對(duì)方的信用情況都有比較深入的把握。
