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2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習題精選
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1、該收益増強型股指聯(lián)結票據(jù)在票據(jù)中嵌入了()合約。
A.看漲期權
B.看跌期權
C.價值為負的股指期貨
D.價值為正的股指期貨
參考答案：A
參考解析：從票據(jù)贖回條款可以看出，當指數(shù)期末值比期初值有所上升時，則投資者回收的資金會降低;則產(chǎn)品嵌入了以標準普爾500指數(shù)為標的的看漲期權空頭，同時來獲得較高的息票率。
2、在測度期權價格風險的常用指標中，Rho值用來衡量()。
A.時間變動的風險
B.利率變動的風險
C.標的資產(chǎn)價格變動的風險
D.波動率變動的風險
參考答案：B
參考解析：我們常用希臘值來測度期權價格風險。Delta是用來衡量標的資產(chǎn)價格發(fā)生1單位變化時，期權價值的變化量;Gamma是衡量標的資產(chǎn)價格發(fā)生1單位變化時，期權Delta的變化量;Theta是期權價格的變動相對于時間變化的比率;Vega是衡量波動率變化1單位時，期權理論價值的變化量;Rho是衡量利率變化1單位時，期權理論價值的變化量。因此選項B正確。
3、一元線性回歸模型的基本假定有()。
A.隨機項獨立同分布
B.隨機項獨立但不同分布
C.隨機項互不相關
D.隨機項與自變量的任意觀測值不相關
參考答案：ACD
參考解析：一元線性回歸模型的基本假定包括：(1)每個隨機項獨立同分布，服從正態(tài)分布的隨機變量，期望值為零，方差為常數(shù);(2)每個隨機項均互不相關;(3)隨機項與自變量的任一觀察值不相關。選項B不屬于此范圍。
