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2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選

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1、某基金投資經(jīng)理在9月初持有的2000萬(wàn)元指數(shù)成分股組合及2000萬(wàn)元國(guó)債組合。他計(jì)劃把股票組合分配比例增至75%，國(guó)債組合減少至25%。9月2日，該經(jīng)理賣出9月下旬到期交割的國(guó)債期貨，同時(shí)買入9月下旬到期交割的滬深300股指期貨。賣出國(guó)債期貨合約(每份合約規(guī)模100萬(wàn)元)，買入滬深300 股指期貨9月合約價(jià)格為2895.2點(diǎn)。9月18日兩個(gè)合約到期，國(guó)債期貨結(jié)算價(jià)格為102.8202，滬深300指數(shù)期貨交割價(jià)為3242.69，則該經(jīng)理可投入()元到成分股的購(gòu)買。

A.11 532 984

B.104 247

C.10 282 020

D.10 177 746

2、若投資者在最后交易日的前五天，平倉(cāng)當(dāng)月期權(quán)合約，更換為下個(gè)月同一行權(quán)價(jià)格的期權(quán)合約，即在6月19日以0.0385買入平倉(cāng)50ETF購(gòu)6月2.90合約，同時(shí)以0.2114價(jià)格賣出50ETF購(gòu)7月2.90合約。6月24日，上證50ETT價(jià)格為3.018元，50ETF購(gòu)7月2.90合約價(jià)格為0.2600元。投資者當(dāng)日的持倉(cāng)收益為()元。

A.829

B.839

C.849

D.859

3、常用的確定國(guó)債期貨套期保值比率的方法有()。

A.久期中性法

B.轉(zhuǎn)換因子法

C.基點(diǎn)價(jià)值法

D.在險(xiǎn)價(jià)值法