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2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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1、如果中國大豆進(jìn)口商最終點(diǎn)價(jià)確定的CB0T大豆1月期貨合均約價(jià)為900美分/蒲式耳，那么到達(dá)中國港口的大豆到岸(CNF)價(jià)為()美元/噸。 (大豆單位換算系數(shù)=0.367433蒲式耳/噸)
A. 421
B.431
C.441
D. 451
參考答案：C
參考解析：CNF升貼水=FOB升貼水+運(yùn)費(fèi)=200=300美分/蒲式耳;根據(jù)基差定價(jià)交易公式，大豆到岸(CNF)價(jià)=(900美分/蒲式耳+300美分/蒲式耳)×0.367433蒲式耳/噸≈441美元/噸。
2、美國某公司從德國進(jìn)口價(jià)值為1000萬歐元的商品，2個(gè)月后以歐元支付貨款，當(dāng)美元的即期匯率為1.0890，期貨價(jià)格為1.1020，該公司擔(dān)心()。
A.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
B.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
C.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
D.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
參考答案：C
參考解析：進(jìn)口型企業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品、設(shè)備支付外幣時(shí)，將面臨本幣貶值或外幣升值的風(fēng)險(xiǎn)。該公司2個(gè)月后要支付1000萬歐元的價(jià)款，擔(dān)心未來歐元會(huì)上漲，從而需要更多的美元來換取歐元。為了避免外匯風(fēng)險(xiǎn)，該公司應(yīng)該進(jìn)行歐元期貨的多頭套期保值。選項(xiàng)C正確。
3、使用國債期貨進(jìn)行久期管理的優(yōu)點(diǎn)包括()。
A.不影響組合持倉
B.交易成本低
C.違約風(fēng)險(xiǎn)低
D.杠桿高
參考答案：ABCD
參考解析：使用國債期貨進(jìn)行久期管理和套期保值的優(yōu)勢(shì)：(1)國債期貨僅對(duì)組合利率的單一因素進(jìn)行調(diào)整，不影響組合持倉;(2)國債期貨為場(chǎng)內(nèi)期貨，價(jià)格較為公允，違約風(fēng)險(xiǎn)低，買賣方便;(3)國債期貨用于較高的杠桿，資金占用量少，可以提高對(duì)資金的使用效率。
